Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Thomas Yudhistia
"
Salah satu indikasi keberadaan kondisi ekuilibrium dalam suatu pasar terletak pada keakuratan harga dari komoditi yang diperjualbelikan dalam mencerminkan segala informasi relevan yang ada. Dalam hubungan dengan pasar valuta asing, indikasi keberadaan ekuilibrium terletak pada keakuratan dari nilai tukar suatu mata uang dalam mencerminkan informasi yang ada dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Konsep ekuilibrium uncovered interest parity (ULP) mengandung pengertian dasar yang sama dengan konsep yang telah dibahas pada paragraf pertama. Syarat tercapainya ekuilibrium UIP ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1998
S19190
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Khairani
"
Penelitian ini berusaha meneliti efisiensi pasar valuta asing Indonesia setelah mereformasi rezim nilai tukarnya menjadi nilai tukar mengambang. Data nilai tukar yang digunakan untuk makalah ini adalah nilai tukar rupiah (Rp) terhadap dolar Amerika Serikat (USD), rupiah terhadap yen Jepang (JPY), dan rupiah terhadap won Korea Selatan (KRW) sejak Januari 2000 sampai dengan November 2012, dimana Indonesia pada 14 Agustus 1997 merubah rezim nilai tukarnya yang semula berupa rezim managed floating regime menjadi free floating ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46159
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Henry Pribadi
"
ABSTRACT
Skripsi ini menganalisa metode machine learning menggunakan Hidden
Markov Model (HMM), yang merupakan alat prediksi stochastic dan probabiliti
digunakan untuk mengevaluasi gerakan di dalam pasar valuta asing. Skripsi ini
membahas khususnya penerapan metode HMM di pasar valuta asing sebagai alat
untuk memprediksi pergerakan dan hasil dari nilai tukar di dalam pasar, kemudian
menganalisis data yang tersedia, dan akhirnya membuat keputusan berdasarkan
hasil yang diperoleh. Data yang digunakan adalah data harga penutupan pada
pasar valuta asing AUD/USD dalam dua jangka waktu yang berbeda, ...
"
2016
S64506
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nafisah Hanum
Dynamic Spillovers Antara Aset-Aset Dalam Pasar Saham, Pasar Valuta Asing dan Pasar Komoditas Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand (ASEAN-5) periode tahun 2018-2023 = Dynamic Spillovers Among Stock Markets, Foreign Exchange Markets, and Commodity Markets Assets in ASEAN-5 (Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, and Thailand) for the Period 2018 to 2023
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika spillover atau limpahan volatilitas antara aset di pasar saham, pasar valuta asing, dan pasar komoditas di negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand) selama periode 2018-2023. Dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan global, penelitian ini mencoba memahami bagaimana shock di satu aset pasar dapat mempengaruhi aset pasar lainnya dalam kawasan ASEAN-5. Penelitian ini menggunakan model Vector Autoregression (VAR) untuk menganalisis hubungan antar aset-aset pasar, serta metode Forecast Error Variance ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hermojo Phaptosoegondho
"
Ringkasan Eksekutif
PT. Iglas (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara dibawah pembinaan Departemen Perindustrian sebagai departemen teknis dan dikelompokkan kedalam jajaran Direktorat Jendral Aneka Industri, sejak akhir tahun 1986 telah merintis usaha-usaha memasarkan produkiiya kepasaran ekspor. Usaha-usaha tersebut ditunjang oleh kebijaksaan devaluasi nilai mata-uang Rupiah oleh Pemerrntah pada bulan September 1986 yang berdampak positif atas harga harga komoditi ekspor non-migas Indonesia, Oleh karena harga-harga produk manufakturing untuk tujuan ekspor makin kompetitif dipasaran internasional, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1992
T5371
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tubagus Edwin Suchranudin
"
Tesis ini membahas persepsi pelaku pasar valuta asing yang merupakan aktor bukan negara dalam pasar keuangan global atas peristiwa internasional dan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Amerika Serikat) selama bulan Juli 1997 sampai dengan Juni 1998.
Bahwa persepsi pelaku pasar valuta asing atas peristiwa internasional berdampak pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS didasarkan pada teori struktur finansial dari Susan Strange dan pendekatan sentimen pasar yang dikemukakan oleh George ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T7355
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Didit Widiana
"
Tesis ini membahas struktur mikro pasar valuta asing menggunakan data transaksi harian perdagangan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah (IDR) selama periode Agustus sampai Oktober 2008. Komponen struktur mikro pasar valuta asing mencakup frekuensi dan volume perdagangan serta pergerakan harga, lmplikasi variabel struktur rnikro pasar pada rnanajemen risiko direfleksikan dalam perbandingan volatilitas komponen tersebut saat pasar dalam kondisi normal dan tidak normal melalui pendekatan Valut at Risk (VaR).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (I) ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T21075
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
