Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Jullysava Aziz
"
Salah satu konsep pengukuran risiko di bidang industri keuangan adalah pengukuran yang mengacu pada probability-based risk yang dikenal dengan value at risk atau VaR. Dalam melakukan pengukuran VaR, digunakan metode historical simulation dan montecarlo simulation. Faktor risiko pasar yang menjadi obyek pengukuran VaR adalah harga saham dari beberapa emiten yang diperdagangkan pasar. Untuk menaksir nilai VaR yang dikehendaki, diambil data harga saham periode Januari 2006 sampai dengan 28 Desember 2007. Sementara itu, dalam suatu periode ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25761
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dino Mahyudin
2007
T24521
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hasna Fadhila
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengungkapan Value at Risk dan keakuratan
pengungkapan Value at Risk dengan data Bank di Indonesia. Untuk mengukur
pengungkapan Value at Risk, maka berbagai metode dalam pengukuran Value at
Risk diambil dari periode data selama 2011 sampai 2015. Tesis ini menunjukkan
Historical Simulation merupakan metode Value at Risk yang paling populer.
Keakuratan Value at Risk dilihat dengan jumlah Value at Risk yang mengandung
informasi tentang volatilitas dari perdagangan treasury dan imbal hasil
perdagangan treasury. Diketahui metode parametrik Value at ...
"
2016
T49195
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Suirwan
"
Tesis ini membahas pengukuran risiko pasar portofolio saham dengan Value at Risk dan Expected Shortfall model volatilitas GARCH pada PT XYZ yang terdiri 29 emiten dengan periode observasi tahun 2008-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan return portofolio tidak memenuhi distribusi normal, sehingga estimasi kerugian dengan menggunakan VaR distribusi normal dapat menjadi bias.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesa parametrics VaR dengan model volatilitas GARCH pada confidence level 99% dan 95% terbukti valid setelah dilakukan kupiec test pada ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T29503
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Nadia Putri Maharani
"
Penelitian ini membahas perbedaan antara CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan CAR dengan memperhitungkan risiko pasar serta pengaruh kedua rasio tersebut terhadap kinerja perbankan Indonesia, khususnya pada aspek profitabilitas, efisiensi, fungsi intermediasi, dan risiko. Data dalam penelitian ini terdiri dari 124 bank umum konvensional Indonesia selama periode 2005 hingga 2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR memiliki hubungan signifikan positif terhadap profitabilitas dan efisiensi perbankan Indonesia, namun tidak signifikan terhadap aspek fungsi intermediasi dan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44612
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kusbiantono
"
Risiko investasi saham terdiri dari risiko sistematis (risiko pasar) dan risiko tidak sistematis (risiko perusahaan). Penjumlahan kedua risiko tersebut adalah risiko total yang merupakan variabilitas return dari suatu saham. Risiko sistematis merupakan bagian dari risiko total yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah bagian dari risiko total yang dapat diperkecil atau dihilangkan dengan diversifikasi.
Didalam model pasar (market model), beta digunakan sebagai pengukur risiko sistematis dan varian kesalahan residual sebagai pengukur risiko ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T18851
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wiyogo Jayalie
"
Meningkatnya biaya kesehatan telah menjadi issu-issu ekonomi, politik, dan sosial di banyak negara maju dan yang sedang berkembang. Berbagai usaha telah dilakukan dalam upaya untuk melakukan penghematan biaya kesehatan dan mencari sumber sumber pembiayaan alternatif. Tanpa usaha-usaha penghematan biaya dan penemuan sumber sumber pembiayaan alternatif, sektor kesehatan makin lama akan makin mengurangi porsi pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang lain, sebagaimana telah terjadi di banyak negara maju.
Sistem Asuransi Kesehatan yang berjalan dewasa ini dianggap turut bertanggung ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T3317
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siregar, Laru Andriansyah
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perhitungan VaR risiko pasar dengan menggunakan pendekatan volatilitas yang diukur dengan model EWMA dan GARCH. Model EWMA dan GARCH digunakan dalam menghitung data return yang bersifat tidak konstan atau heteroskedastik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model yang digunakan merupakan model yang valid. Namun bila dilihat secara praktis, model GARCH memberikan nilai VaR yang lebih rendah dibandingkan dengan model EWMA. Sehingga konsekuensinya model GARCH akan memberikan nilai capital charge yang ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Budi Setiawan
"
Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan, tapi juga disektor lain seperti asuransi. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan pendekatan distribusi bersama copula, untuk menguji investasi 5 jenis saham yang dilakukan oleh PT ASABRI (Persero). Hasil distribusi return dari kelima saham bersifat heteroskedastis, sehingga dilakukan pendekatan GARCH(1,1) pada data residual. Nilai GARCH(1,1) tersebut digunakan untuk mencari distribusi portofolio ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yunmas Widamunti
"
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data return pada seluruh Bursa yang diobservasi memiliki karakteristik heteroskedastik.
Hasil pengukuran volatilitas menunjukkan bahwa Bursa LME spot memiliki nilai volatilitas terbesar yaitu 0.01353, kemudian KLTM dengan ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
