Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Nafisah Hanum
Dynamic Spillovers Antara Aset-Aset Dalam Pasar Saham, Pasar Valuta Asing dan Pasar Komoditas Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand (ASEAN-5) periode tahun 2018-2023 = Dynamic Spillovers Among Stock Markets, Foreign Exchange Markets, and Commodity Markets Assets in ASEAN-5 (Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, and Thailand) for the Period 2018 to 2023
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika spillover atau limpahan volatilitas antara aset di pasar saham, pasar valuta asing, dan pasar komoditas di negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand) selama periode 2018-2023. Dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan global, penelitian ini mencoba memahami bagaimana shock di satu aset pasar dapat mempengaruhi aset pasar lainnya dalam kawasan ASEAN-5. Penelitian ini menggunakan model Vector Autoregression (VAR) untuk menganalisis hubungan antar aset-aset pasar, serta metode Forecast Error Variance ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yunmas Widamunti
"
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data return pada seluruh Bursa yang diobservasi memiliki karakteristik heteroskedastik.
Hasil pengukuran volatilitas menunjukkan bahwa Bursa LME spot memiliki nilai volatilitas terbesar yaitu 0.01353, kemudian KLTM dengan ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
