Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Siagian, Siti Nurul Annizza

Perhitungan value -at-risk dengan model volatilitas garch = Value at risk estimation with garch volatility model

" Value-at-Risk (VaR) merupakan suatu metode dalam manajemen risiko yang kerap digunakan untuk mengkuantifikasi risiko finansial yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Guna mendapatkan nilai VaR yang akurat dalam mengkuantifikasi risiko pada saham, perhitungan VaR dapat dimodifikasi dengan terlebih dahulu memanfaatkan model Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) pada runtun return dari saham tersebut. GARCH adalah model runtun waktu yang dapat menangkap fenomena pengelompokan volatilitas yang biasa ditemukan pada data-data finansial. Pada skripsi ini, akan dibahas mengenai ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S56221

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cuti Asih

Analisis volatilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga Indeks Surat Berharga Negara (SBN) seri FR0040 = Volatility analysis of Goverment Securities Index FR0040 series and factors affecting the index changes

" Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji volatilitas Indeks Surat Berharga Negara (SBN) Seri FR0040: (2) menganalisis hubungan BI Rate dengan perubahan harga Indeks Surat Berharga Negara (SBN) Seri FR0040. Penelitian ini menggunakan Model GARCH dan regresi linier berganda. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) volatilitas Indeks SBN Seri FR0040 mempunyai persistensi yang tinggi; serta (2) PDB dan Return IHSG secara signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan harga Indeks SBN Seri FR0040. Sementara BI ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

T32737

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lumban Gaol, Harry Davidson

Analisis perbedaan likuiditas dan volatilitas sebelum dan sesudah pemberlakuan perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga ((Kep-00071/BEI/11-2013, Tanggal 8 November 2013) = Analysis of liquidity and volatility before and after lot size and tick size change (Kep-00071/BEI/11-2013, Tanggal 8 November 2013)

" [ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penurunan satuan perdagangan dan fraksi harga yang dilakukan oleh pihak otoritas bursa Indonesia terhadap likuiditas dan volatilitas pasar modal Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode statistik parametrik dimana likuiditas yang diukur berdasarkan bid-ask spread relative dan depth to relative spread (DRS) sementara untuk volatilitas akan mengunakan parkinson volatility. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa setelah penerapan kebijakan tersebut, untuk kategori emiten yang memiliki harga saham lebih besar dari Rp200 mengalami peningkatan likuiditas yang ditandai dengan menurunnya ... "

Jakarta: [;Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia], 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devy Juliani

Analisa korelasi likuiditas dan return antara bursa saham Indonesia, Singapura dan Malaysia = Liquidity and return correlation analysis between Indonesian, Singaporean and Malaysian stock markets

" Tesis ini mengenai adanya korelasi antara bursa saham Indonesia, Singapura, dan Malaysia dilihat dari sisi likuiditas dan return yang memungkinkan terjadinya integrasi pasar modal di antara ketiganya dalam rangka menyongsong ASEAN Economic Community. Likuiditas saham diukur dengan estimator high-low spread yang dikembangkan olehCorwin dan Schultz, dan nilaireturn didapatkan dengan menghitungreturn saham harian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS versi 17 dengan sampel sebanyak 150 saham dari bursa saham Indonesia, Singapura dan Malaysia ... "

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Antonius Ivan Sudibyo

Analisis perilaku trader terhadap volatilitas nilai tukar negara-negara asean = Analysis of trader s behavior towards exchange rate volatility asean countries

" Dalam penelitian ini peneliti memberikan bukti empiris yakni pentingnya faktor positive feedback trading bagi perilaku nilai tukar. Dengan mengandalkan model GARCH augmented feedback model yaitu model nilai tukar Laopodis (2005) peneliti menganalisis parameter autokorelasi nilai tukar dan volatilitas untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai karakteristik nilai tukar yang diinduksi oleh trader yang mengikuti strategi positive feedback trading. Dugaan peneliti adalah positive feedback trader memiliki pengaruh terhadap volatilitas nilai tukar Negara-Negara ASEAN dan menginduksi autokorelasi negatif ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44187

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ai Yunengsih

Analisis volatilitas idiosyncratic dan imbal hasil pada pasar modal Indonesia periode 1993-2013 = Analysis of idiosyncratic volatilities and returns in Indonesian stock market period 1993-2013

" [ABSTRAK
Berbagai studi empiris menemukan hubungan positif, netral atau bahkan negatif antara risiko idiosyncratic dan imbal hasil. Nartea, et.al. (2011) menemukan hubungan positif antara keduanya pada Pasar Modal Indonesia, dan strategi perdagangan berdasarkan volatilitas idiosyncratic dapat menghasilkan profit. Penelitian ini menguji topik yang sama dengan pendekatan non parametrik (Goyal dan Clara, 2003). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa risiko pasar dapat memprediksi imbal hasil saham secara negatif dan konsisten terhadap model, periode penelitian dan krisis ekonomi. Sementara, risiko idiosyncratic secara konsisten tidak dapat memprediksi imbal hasil ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2014

T42537

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fakhrul Aufa

Analisis pengaruh quantitative easing Amerika Serikat terhadap volatilitas imbal hasil surat utang negara (SUN) Indonesia = Impact of the us quantitative easing into the volatility of yields on Indonesian government securities / Fakhrul Aufa

" [ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari quantitative easing terhadap pasar keuangan Indonesia khususnya volatilitas dari yield surat berharga pemerintah Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa kebijakan quantitative easing di Amerika Serikat terbukti berpengaruh terhadap volatilitas surat utang negara Indonesia Berdasarkan hasil estimasi GARCH 1 1 ditemukan bahwa sebelum quantitative easing variabel yang mempengaruhi volatilitas SUN Indonesia justru adalah pasar saham Amerika Serikat yang dicerminkan oleh variabel Return S P 500 dan volatility index VIX Index namun ... "

2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bangkit Anugerah Fadhillah

Pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap ekspor non migas ke 5 negara mitra dagang utama Indonesia = Impact of exchange rate volatility on Indonesia non oil export to 5 major trading partners

" Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak volatilitas nilai tukar terhadap ekspor non migas Indonesia ke lima negara mitra dagang utamanya. Penelitian ini menggunakan periode observasi selama 13 tahun yaitu tahun 2000 - 2013 dengan menggunakan data panel. Hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekspor non migas Indonesia. ......The objective of this study is to analyze the impact of exchange rate volatility to non-oil export in Indonesia ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

T46293

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Noorbaity

Persamaan Harga Zero-Coupon Bond Dengan Menggunakan Kerangka Model Heath-Jarrow-Morton Multifaktor Markovian

" Heath-Jarrow-Morton merupakan suatu kerangka model yang inputnya adalah fungsi volatilitas tingkat bunga. Dengan menggunakan input ini, dari kerangka model Heath-Jarrow-Morton (HJM) dapat diturunkan model tingkat bunga short rate yang dapat bersifat non-Markovian dan harga obligasi tanpa kupon terkait. Implementasi model yang bersifat non-Markovian lebih sulit dilakukan dibanding dengan model yang bersifat Markovian. Pada tesis ini akan ditunjukkan dengan menggunakan fungsi volatitas tingkat bunga Ramaprasad Bhar dan Carl Chiarella (R-C) [Bhar, 2000] sebagai input kerangka model ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T28825

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bernadeta Darina Kusbrahmiani

Analisis transmisi shock dan volatilitas antar indeks harga saham sektoral di Indonesia

" Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada transmisi shock dan volatilitas antar indeks harga saham sektoral di Indonesia. Data yang digunakan adalah data harian indeks harga saham sektoral yang tercatat di Bursa Efek Jakarta yang terdiri dari 9 indeks sektoral, yaitu indeks sektor pertanian, indeks sektor pertambangan, indeks sektor industri dasar dan kimia, indeks sektor aneka industri, indeks sektor industri barang konsumsi, indeks sektor properti dan real estate, indeks sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, indeks ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian