Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
"
Dalam mengaproksimasi solusi suatu Persamaan Diferensial Stokastik (PDS), diperlukan metode numerik dengan order konvergensi yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil aproksimasi solusi yang lebih baik. Pada umumnya, ekspansi Taylor yang biasa digunakan untuk suatu metode numerik stokastik Taylor, membutuhkan turunan tingkat yang semakin tinggi untuk mendapatkan order konvergensi yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kompleksitas perhitungan bertambah. Skema Runge-Kutta PDS merupakan suatu alternatif metode numerik PDS, untuk mendapatkan order konvergensi yang tinggi tanpa turunan tingkat ...
"
Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Persamaan Diferensial Stokastik (PDS) atau Stochastic Differential Equations (SDEs) memiliki berbagai manfaat di bidang ilmu pengetahuan, seperti matematika, fisika, biologi, kimia, ekonomi, dan keuangan. Saat model PDS mencakup faktor lonjakan (jump), model PDS disebut sebagai model PDS jump-diffusion (jump-diffusion SDEs). Pada tugas akhir ini akan dibahas metode Taylor order 1.0 yang dapat digunakan untuk mengaproksimasi model PDS jump-diffusion dan sebagai pembanding simulasi akan digunakan metode Euler-Maruyama. Tugas akhir ini juga menguji tingkat konvergensi kuat (strong ...
"
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Friedman, Avner
New York: Academic Press, 1976
519.2 FRI s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Schuss, Zeev
New York: John Wiley & Sons, 1980
519.2 SCH t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Arnold, Ludwig
Malabar: Krieger, 1991
519.2 ARN s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ma, Jin
Berlin: Springer, 1999
515.625 JIN f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ferdy Jamanta
"
Model-model Persamaan Diferensial Stokastik (PDS) memiliki peranan yang sangat penting di berbagai bidang industri, misalnya ekonomi, keuangan, biologi, kimia, epidemiologi, juga mikroelektronik (Higham D. J., 2001). Metode numerik seringkali digunakan untuk mengaproksimasi solusi dari suatu model PDS, sehingga dibutuhkan suatu proses komputasi untuk memperoleh solusi dari suatu model PDS tersebut. Model-model PDS biasanya melibatkan data dalam jumlah besar ataupun proses komputasi yang banyak, sehingga berdampak pada waktu komputasi yang semakin lama. Untuk mempercepat waktu komputasi, ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S930
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Situ, Rong
New York: Springer, 2005
519.2 SIT t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Adomian, G.
New York: Academic Press, 1983
519.2 ADO s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ito, Kiyosi
"
A systematic, self-contained treatment of the theory of stochastic differential equations in infinite dimensional spaces. Included is a discussion of Schwartz spaces of distributions in relation to probability theory and infinite dimensional stochastic analysis, as well as the random variables and stochastic processes that take values in infinite dimensional spaces ...
"
Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002
e20450769
eBooks Universitas Indonesia Library
