Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Filipus Heryanto

" ABSTRAK
Dalam perdagangan sekuritas, terdapat masalah keputusan dalam pengelolaan portofolio. Keputusan ini dapat ditentukan dengan reinforcement learning. Reinforcement learning bertujuan untuk mengoptimalkan cumulative reward (keuntungan kumulatif), dengan policy (kebijakan) yang memilih tindakan tertentu yang memberikan keuntungan yang lebih baik. Cumulative reward menggunakan discount rate yang mempengaruhi pertimbangan reward di masa depan. Pada skripsi ini, digunakan Actor Critic using Kronecker-Factored Trust Region (ACKTR) untuk masalah keputusan. Algoritma ini menggunakan model Actor-Critic, natural gradient descent, dan trust region ... "