ABSTRAKDalam perdagangan sekuritas, terdapat masalah keputusan dalam pengelolaan portofolio. Keputusan ini dapat ditentukan dengan reinforcement learning. Reinforcement learning bertujuan untuk mengoptimalkan cumulative reward (keuntungan kumulatif), dengan policy (kebijakan) yang memilih tindakan tertentu yang memberikan keuntungan yang lebih baik. Cumulative reward menggunakan discount rate yang mempengaruhi pertimbangan reward di masa depan. Pada skripsi ini, digunakan Actor Critic using Kronecker-Factored Trust Region (ACKTR) untuk masalah keputusan. Algoritma ini menggunakan model Actor-Critic, natural gradient descent, dan trust region optimization. Model Actor-Critic terdiri atas Actor, dan Critic, dimana Critic mengevaluasi cumulative reward (keuntungan kumulatif), dan Actor melakukan tindakan untuk mendapatkan reward (keuntungan). Natural gradient descent merupakan perkembangan gradient descent yang merepresentasikan steepest descent, dan digunakan untuk memeningkatkan efisiensi sampel. ACKTR memanfaatkan Kronecker-Factored Approximated Curvature (K-FAC) sebagai aproksimasi untuk natural gradient descent, dan trust region untuk memberikan minimum update pada backpropagation. Pada reinforcement learning, agen berinteraksi dengan lingkungan berdasarkan skema Markov Decision Process (MDP), yang mendeskripsikan permasalahan. Pada skripsi ini, agen bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan pada MDP personal retirement portfolio dengan discount rate yang berbeda, dan hasil pembelajaran dari ACKTR akan dianalisis.

---

ABSTRACTThere are various decision problems in portfolio management. Reinforcement learning can be used to solve decision problems. Reinforcement learning optimizes cumulative reward with policy, which chooses specific actions for a better reward. Cumulative reward has a discount rate that influences reward in the future. In this study, Actor Critic Using Kronecker-Factored Trust Region (ACKTR) is used to solve a decision problem. This algorithm adopts Actor-Critic model, natural gradient descent and trust region optimization. Actor-Critic model composed of Actor and Critic, where Critic evaluates cumulative reward obtained, and Actor outputs action for a reward. Natural gradient descent is a modification from gradient descent that gives steepest descent and is used to improves sample eficiency. ACKTR uses Kronecker-Factored Approximated Curvature (K-FAC) to approximate natural gradient. Trust region update keeps a minimum update for backpropagation. In reinforcement learning, agent interacts with environment based on Markov Decision Process (MDP), which describes the problem. In this study, the agent needed to optimize reward in personal retirement portfolio with different discount rates and learning results from the ACKTR will be analyzed.