Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query
Hidia Aini
"
Saat ini sekuritas derivatif menjadi bagian penting dalam dunia keuangan dan investasi. Salah satu contoh sekuritas derivatif adalah opsi call Eropa. Nilai opsi call Eropa dapat ditentukan dengan formula Black-Scholes. Formula Black-Scholes dipengaruhi antara lain oleh volatilitas harga saham, dan karena volatilitas harga saham tidak dapat diobservasi secara langsung, maka dilakukan penaksiran volatilitas. Taksiran volatilitas dengan menggunakan data nilai opsi dari pasar disebut implied volatility. Kurva implied volatility terhadap kenaikan harga patokan dikenal sebagai volatility ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2007
S27656
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gamar Aseffa
"
Model regresi data panel spasial error dinamis adalah model regresi data panel yang melibatkan lag dari variabel dependen dan komponen dependensi spasial error. Karena terdapat korelasi antara lag dari variabel dependen dan komponen error, estimasi dengan Ordinary Least Squares menjadi bias dan tidak konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan metode lain untuk menaksir parameter dalam model. Metode yang dapat digunakan adalah perluasan metode Arellano dan Bond yang mencakup metode instrumental variabel menggunakan variabel instrumen yang disarankan ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2011
S86
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Silvina Dwi Putri
"
Pada model data panel komponen error satu arah diasumsikan observasi observasi antar individu saling independen padahal kenyataannya asumsi ini bisa saja tidak terpenuhi. Oleh karena itu menurut Hsiao dan Tahmiscioglu 2008 diperlukan tambahan efek waktu yang tidak terobservasi pada model. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai model data panel komponen error dua arah. Model dibatasi pada model dinamis simpel dimana variabel eksplanatori adalah lag 1 dari variable respon. Penaksiran parameter model menggunakan metode Generalized Least ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
S52722
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Novi Andra
"
Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang diekspresikan dalam bentuk persamaan antara variabel dependen dengan variabel bebas. Dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Spasial dependen pada suatu kumpulan data sampel berarti observasi pada suatu lokasi berkorelasi dengan observasi pada lokasi lain. Sehingga asumsi error antar observasi yang saling bebas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model yang memperhitungkan adanya korelasi spasial yaitu model spasial dependen. ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2007
S27679
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Winny Lansanny
"
Tugas akhir ini secara umum bertujuan untuk membahas model runtun waktu musiman dan runtun waktu multiplikatif yang merupakan penggabungan runtun waktu non musiman dan runtun waktu musiman, sehingga akan dibahas ciri-ciri dari model runtun waktu, baik runtun waktu non musiman maupun runtun waktu musiman.
Berdasarkan ciri model yang telah dibahas, selanjutnya dilakukan penentuan model yang sesuai untuk data peredaran total uang kertas dan uang logam di Bank Jepang dengan rentang waktu April 1998 - Januari ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2007
S27743
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dian Kurniawati
"
Berkson Measurement error model merupakan model regresi dimana nilai dari variabel prediktor yang terobservasi telah ditentukan sebelumnya dan mengandung error pengukuran atau error observasi. Penaksiran parameter model regresi dengan kasus Berkson Measurement error dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya dengan metode OLS dan metode Minimum Distance. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode Minimum Distance berdasarkan momen pertama dan kedua dari variabel respon diberikan variabel prediktor terobservasi yang diperkenalkan oleh Wang (2003). Berdasarkan ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2012
S45359
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anastia Dewi L.
"
Model regresi logistik dua level merupakan analisis multilevel yang digunakan untuk menganalisis data yang mempunyai struktur hirarki dua level dengan data respon biner (bernilai 0 atau 1). Yang dimaksud dengan data hirarki adalah data dengan unit-unit observasi yang bersarang pada unit yang lebih tinggi. Dalam skripsi ini, bentuk model regresi logistik dua level difokuskan pada model regresi logistik dua level dengan random intercept. Metode penaksiran parameter yang adalah metode Penalized Quasi Likelihood order pertama (PQL-1). ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nuri Rahmawati
"
Model regresi ordinal dua level merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data respon ordinal tercluster dan longitudinal. Dalam hal ini variabel respon ordinal yang diketahui, dibentuk dari suatu variabel laten kontinu yang tak diketahui nilainya. Nilai batas kategorik (threshold) pada variabel laten perlu diestimasi bersama-sama dengan koefisien regresi ordinal dua level. Untuk mengestimasi parameter-parameter dan threshold pada model regresi ordinal dua level, digunakan metode estimasi maximum marginal likelihood (MMLE) melalui pendekatan numerik dengan metode Fisher ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Avidati
"
Data panel merupakan gabungan dari dua jenis data, yaitu data cross section dan data longitudinal. Model regresi linier yang melibatkan data panel disebut dengan model regresi data panel. Pada saat melakukan observasi, sering ditemui bahwa nilai observasi di suatu lokasi bergantung pada nilai observasi di lokasi sekitarnya, yang dikenal dengan spasial dependen. Model regresi data panel yang turut melibatkan aspek ketergantungan lokasi (spasial dependen) dikenal dengan model spasial data panel.
Model spasial lag data panel ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Rani Puspa Artha
"
Pada model regresi data panel spasial dinamis terdapat lag dari variabel dependen dan spatial lag dari variabel dependen yang berperan sebagai variabel eksplanatori. Hal ini menyebabkan variabel eksplanatori berkorelasi dengan error, variabel jenis ini disebut variabel endogen eksplanatori. Dengan adanya variabel ini, estimasi secara ordinary least squares menjadi bias dan tidak konsisten. Oleh karena itu sebelum menaksir parameter pada model regresi data panel spasial dinamis harus dilakukan first-difference untuk menghilangkan efek individu dan selanjutnya dilakukan ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
