Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Sandi Januar Pribadi
"
Pengelolaan risiko dan return merupakan kegiatan utama dalam perbankan. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 merupakan contoh yang paling konkrit pengelolaan risiko dan return terburuk perbankan Indonesia, karena pada tahun ini krisis dipicu oleh perbankan yang tidak memperhatikan hal ini. Gejolak internal maupun eksternal harus diperkuat secara fundamental karena semakin kompleksnya risiko perbankan dan menimbulkan peluang-peluang baru dalam hal risiko.Praktek tata kelola yang sehat (good corporate governance) sangat dibutuhkan karena semakin kompleksnya risiko perbankan sehingga ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25367
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Nugraha Mulyajatnika
"
Penelitian ini mengukur VaR dengan pendekatan Historical Simulations dan Expected Shortfall (ES) pada portofolio .reksa dana X. Perhitungan. ES dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata imbal hasil portofolio reksa dana X yang melebihi VaR pada tingkat kepercayaan 95 % dan 99 %,. Validasi model VaR dan ES dilakukan dengan bactesting menggunakan metode Kupiec’s. Rasio ES terhadap VaR diketahui memiliki hubungan dengan kurtosis dari distribusi imbal hasil portofolio, dimana kurtosis yang besar akan menghasilkan rasio ES/VaR yang ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25383
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Silitonga, Yerry Patumona
"
Pengukuran risiko merupakan salah satu aktifitas manajemen risiko yang telah dilakukan oleh banyak bank pada masa ini. Kesulitan yang dialami PT. Bank FDR dalam melakukan perhitungan nilai VaR (Value at Risk) pada risiko nilai tukar juga merupakan permasalahan yang dapat dialami oleh bank-bank lain di Indonesia. Pada karya akhir ini akan diperlihatkan pengukuran VaR risiko nilai tukar dan digunakan 2 pendekatan estimasi volatilitas yaitu EWMA dan ARCH/GARCH. Pada Karya Akhir ini diperlihatkan bahwa ARCH/GARCH dapat ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25392
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Yulianto Kartiko
"
Tesis ini membahas pengukuran risiko kredit menurut Basel II, yang berbeda dengan ketentuan Basel I yang berlaku saat ini. Untuk pengukuran kredit korporasi PT. Bank X telah mulai mempersiapkan diri dengan menerapkan sistem internal rating yang berjalan mulai tahun 2004. Internal rating merupakan salah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengukuran kredit sesuai dengan Basel II.
Basel II memperkenal 3 metode pengukuran risiko kredit terutama untuk kredit usaha, yaitu Standardized Approach, IRB Foundation Appraoch dan IRB ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25408
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Toga Ari Wibowo
"
Tesis ini membahas pengukuran risiko pasar atas investasi portofolio Surat Utang Negara (SUN). Pengukuran tersebut dapat berguna sebagai bahan pertimbangan trade off antara return dan risiko atas dana yang dihimpun dari masyarakat. Manfaat lainnya adalah sebagai dasar perhitungan jumlah modal minimum yang harus dimiliki bank untuk memproteksi kerugian akibat volatilitas pasar dari investasi SUN tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan membandingkan dua metode pengukuran atas risiko pasar SUN dan mengkaji implikasi (efektifitas dan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25617
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Angga Hernanda
"
Penelitian ini membahas tentang penerapan metode Credit Risk+ untuk mengukur risiko kredit untuk produk kredit tanpa agunan atau unsecured loan dengan studi kasus tentang consumer finance. Hasil dari pengukuran risiko kredit ini adalah menilai kerugian yang dapat diperkirakan ( exported loss ) dan kerugian yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss) ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25560
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
