Ditemukan 128 dokumen yang sesuai dengan query
Sitti Anindya
"
Model regresi data panel balanced dinamis dengan fixed effect merupakan model regresi data panel yang melibatkan lag dari variabel respon sebagai variabel penjelas. Asumsi model regresi data panel dinamis yang dibahas adalah balanced panel, yaitu tiap individu diamati untuk panjang waktu yang sama. Dengan asumsi fixed effect, heterogenitas dapat terlihat pada intersep model. Metode penaksiran yang digunakan dikenal sebagai LSDV (least square dummy variable) namun taksiran yang dihasilkan bias. Taksiran ini juga tidak konsisten ketika ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
S47006
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rizka Izdihar
"
Kontrak asuransi jiwa dapat digambarkan dengan model Markov, yaitu multistate model yang melibatkan proses Markov dimana keadaan yang dialami oleh pemegang polis pada masa mendatang hanya bergantung pada keadaan terakhir yang terjadi sebelumnya dan waktu (usia polis asuransi) atau usia pemegang polis. Dipandang dengan model Markov, manfaat asuransi dibedakan menjadi dua yaitu manfaat transisi dan sojourn benefit. Bentuk eksplisit dari cadangan premi dengan menggunakan model Markov dapat diperoleh dari solusi persamaan diferensial Thiele. Pada praktik ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S61405
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nabil
"
Value at Risk (VaR) adalah salah satu metode dalam manajemen risiko yang digunakan untuk mengkuantifikasi risiko terburuk yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Dua hal yang dilibatkan dalam menghitung VaR adalah estimasi volatilitas dan perhitungan kuantil dari proses return. Secara umum, estimasi volatilitas dari proses return dapat menggunakan dua metode, yaitu metode parametrik dan metode nonparametrik. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan kedua metode tersebut diajukan sebuah metode baru yang disebut metode semiparametrik. Pada ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2015
S59338
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Annissa Roslianty
"
Untuk menggambarkan variansi bersyarat dari runtun waktu keuangan dapat dimodelkan menggunakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Model multivariate dikembangkan untuk mengetahui hubungan antar beberapa data runtun waktu keuangan dan mengetahui variansi kovariansi dari data runtunnya, salah satunya adalah model full-factor multivariate GARCH. Salah satu karakteristik runtun waktu keuangan adalah memiliki ekor gemuk, karakteristik ini dapat dijelaskan oleh distribusi yang memiliki ekor gemuk contohnya distribusi student-t. Pada tulisan ini, akan dibahas mengenai estimasi parameter pada model ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
S62415
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rieska Indah Astuti
"
Model regresi Poisson tampak tak berhubungan (seemingly unrelated Poisson regression model, SUPREME) merupakan suatu model yang terdiri dari beberapa persamaan dimana variabel-variabel dependen dalam tiap persamaan menyatakan data terhitung (count data) dengan distribusi dari variabel dependen diberikan nilai variabel independen adalah Poisson. Diantara persamaan-persamaan tersebut terdapat keterkaitan satu sama lain yang ditunjukkan dengan adanya korelasi antar error dari setiap persamaan yang diindikasikan dengan terdapatnya paling sedikit satu variabel independen yang sama dalam setiap persamaan. Penaksiran ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2008
S27760
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rimbun Budiman
"
Data Panel merupakan kombinasi dua jenis data yaitu data cross section dan data time series. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah mencari taksiran parameter pada model regresi untuk data panel yang tidak lengkap (incomplete panel data regression models) dengan komponen error satu arah (one-way error component). Selain itu model regresi tersebut merupakan random effect models, yang berarti perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada komponen error dari model.
Metode yang digunakan untuk menaksir parameter adalah ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ega Prihastari
"
Model regresi Generalized Poisson I merupakan suatu model regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara sebuah variabel random dependen yang berupa data count ( berjenis diskrit ) dengan satu atau lebih variabel independen. Model ini dapat digunakan baik dalam keadaan ekuidispersi, overdispersi ataupun underdispersi. Penaksiran parameter dari model regresi Generalized Poisson I dapat diperoleh dengan
menggunakan metode maksimum likelihood melalui pendekatan Newton- Raphson. Beberapa ukuran perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan model regresi Generalized Poisson I dengan ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Iffatul Mardhiyah
"
Data panel tidak lengkap merupakan kumpulan data dari beberapa individu yang terobservasi dari waktu ke waktu dimana pada setiap waktu banyaknya individu yang terobservasi berbeda-beda. Dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai penaksiran parameter model regresi data panel tidak lengkap dengan komponen error dua arah. Komponen error model data panel tidak lengkap diasumsikan NIID (Normal Independent Identically Distributed). Dalam penaksiran parameter model regresi data panel tidak lengkap diperlukan taksiran komponen variansi error. Oleh karena itu, ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27713
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lena Ariestavissa Agus
"
Investasi saham menjanjikan imbal hasil yang cukup tinggi, tetapi dengan resiko yang cukup tinggi juga. Sehingga, investor biasanya membeli opsi untuk mengantisipasi tingginya resiko tersebut. Opsi dengan aset dasar berupa saham disebut opsi saham. Salah satu jenis opsi adalah opsi call Eropa. Penentuan premi opsi merupakan hal yang penting dalam perdagangan opsi. Salah satu metode untuk menentukan premi opsi adalah metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo merupakan metode untuk mengaproksimasi ekspektasi dari variabel random dengan ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S27842
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Azlin Ainun Asqollany
"
Model pilihan diskrit adalah model yang digunakan untuk memodelkan pilihan. Model pilihan diskrit dapat diturunkan dari fungsi utilitas yang direpresentasikan dalam probabilitas pembuat keputusan memilih alternatif pilihan yang memberikan utilitas maksimum. Salah satu model pilihan diskrit adalah Model Mixed Logit. Model ini mengasumsikan koefisien dari variabel penjelasnya bersifat random yang dapat menggambarkan selera antar pembuat keputusan yang berbeda-beda dalam menentukan pilihan; dan komponen error berdistribusi Gumbel.
Model Mixed Logit merupakan campuran antara Model Logit dan ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
S47143
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
