Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ade Triharyanto
Pemodelan volatilitas & pengukuran risiko pasar komoditas minyak mentah: Studi kasus: Pada PT Pertamina (Persero)
" Sepanjang tahun 2003 - 2004, minyak mentah mengalami kenaikan. Kenaikan harga minyak ini discbabkan oleh pcrkembangan ekonomi dunia. Kenaikan harga minyak mentah ini membuat khawatir industri perminyakan, terutama industri pengolahan minyak mentah. Kenaikan harga minyak mentah ini dikhawatirkan turun menaikkan volatilitas dan risiko dari pergerakan harga minyak. Kenaikan volatilitas mcnycbabkan kenaikan risiko pasar bagi yang terlibat dalam trading minyak mentah dan menyebabkan variabel makroekonomik memburuk. Kenaikan volatilitas dan risiko pasar dalam harga minyak dapat mcnycbabkan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T19782
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wawan Kurniawan
Pengaruh informasi terhadap respon asimetrik return indeks sektoral di Bursa Efek Jakarta
" Penentuan model yang tepat dalam memperkirakan risiko suatu saham dapat menjadi panduan bagi investor dalam memilih saham. Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan menentukan model yang cocok untuk semua indeks sektoral yang diteliti. Kemudian melihat karakteristik yang terdapat pada masing-masing indeks sektoral dan membandingkan di antaranya. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat apakah conditional variance suatu indeks sektoral asimetri dalam merespon masuknya informasi good news dan bad news. Dalam penelitian ini maka dilakukan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T11609
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yunmas Widamunti
Analisis volatilitas dan risiko pasar pada bursa komoditas timah dunia = Volatility market risk analysis of the world tin exchanges
" ABSTRAK Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data return pada seluruh Bursa yang diobservasi memiliki karakteristik heteroskedastik. Hasil pengukuran volatilitas menunjukkan bahwa Bursa LME spot memiliki nilai volatilitas terbesar yaitu 0.01353, kemudian KLTM dengan ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Astri Sari
Analisis volatility effect di bursa efek Indonesia tahun 2011-2013 = Analysis of volatility effect in indonesia stock exchange for the period 2011-2013
" [ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan volatility effect di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ang, Hodrick, Zing, dan Zhang (2006) dengan membandingkan return dan alpha (CAPM dan model tiga faktor Fama-French) antara portofolio high volatility dengan low volatility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat volatility effect di Bursa Efek Indonesia. Walaupun demikian, penelitian ini menemukan adanya return premium pada low volatility stock. Adanya return premium pada low volatility stock tersebut terjadi sebagai akibat dari ... "
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library