Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Iwan F.X. Nataliputra
Penggunaan VaR dalam mengakomodasi efek volatilitas dan korelasi pada penentuan market risk capital charges untuk bank di Indonesia (studi kasus pada bank X)
" Sejalan dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, maka Bank Indonesia selaku pengawas bank, melanjutkan langkah-langkah menuju implementasi pengawasan berbasis risiko dengan mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 5/12/PBI/2003 tentang: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2003. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank diwajibkan untuk memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% dengan menggunakan model standar yang telah ditetapkan oleh ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T20159
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Astri Sari
Analisis volatility effect di bursa efek Indonesia tahun 2011-2013 = Analysis of volatility effect in indonesia stock exchange for the period 2011-2013
" [ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan volatility effect di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ang, Hodrick, Zing, dan Zhang (2006) dengan membandingkan return dan alpha (CAPM dan model tiga faktor Fama-French) antara portofolio high volatility dengan low volatility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat volatility effect di Bursa Efek Indonesia. Walaupun demikian, penelitian ini menemukan adanya return premium pada low volatility stock. Adanya return premium pada low volatility stock tersebut terjadi sebagai akibat dari ... "
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library