Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Diana Arimbi
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah rekomendasi saham dari perusahaan efek yang dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dapat mempengaruhi return, volatilitas return dan volume perdagangan.
Untuk mengukur abnormal return digunakan metode event study. Volatilitas return diukur dengan return kuadrat, dan volume perdagangan diukur dengan aggregate turnover.
Berdasarkan hash pengujian ditemukan adanya abnormal return yang signifikan pada sate hari sebelum rekomendasi bell, sedangkan untuk saham yang mendapat rekomendasi jual, ditemukan adanya abnormal return negatif pada periode sebelum rekomendasi ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20118
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Budiman
"
Dengan menggunakan data return 13 indek harian yang didapat dari buzsa dapat digunakan _untuk menghitung suatu ukuran dari volatilitas time-varying. Andersen dan Bollerslev (1998) menyatakan bahwa model-model volatilitas menycdiakan forecast yang baik dari suatu variansi yang terkondisi (the conditional variance).
Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yang sama dengan Bollerslev (1998) dan menggunakan data return 13 indck harian untuk mengestimasi pengukumn volatilitas yang kemudian dibandingkan dengan model-model volatilitas. Tujuan penulisan adalah untuk mengevaluasi apakah evolusi ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T34219
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dody Agung Pambudi
"
Penelitian ini untuk membuktikan pengaruh kepemilikan asing terhadap volatilitas return saham dan pengaruh kepemilikan asing terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan return on assets dengan dikontrol oleh variabel ukuran perusahaan leverage rasio market to book dan turnover saham. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan analisis regresi data panel. Penelitian ini membuktikan pada perusahaan terdaftar Indeks Saham Kompas 100 periode tahun 2012-2014 bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan return on assets. Sementara ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S61678
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
M. Aska Baharsyah Mahmuda
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing perusahaan dan volume perdagangan saham perusahaan terhadap volatilitas return saham. Sampel yang digunakan untuk menguji variabel didapat dari 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan data panel periode 2015 hingga 2021. Variabel yang diujikan dalam penelitian ini antara lain kepemilikan asing masing – masing perusahaan dan volume perdagangan saham sebagai variabel bebas, lalu volatilitas return saham sebagai variabel ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rayadeyaka Raditya Riseanggara
"
Tesis ini menganalisa pengaruh perubahan regulasi fraksi harga saham dan jumlah lot saham terhadap pola return intraday, volatilitas return, dan volume transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Bipotesis awal diharapkan dengan adanya perubahan regulasi tersebut dapat meningkatkan volume transaksi dan menurunkan risiko volatilitas return saham di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan intraday yang dilakukan dengan interval waktu 15 menit terhadap seratus sampel data saham periode 1 Oktober 2013 - 28 Maret 2014, rata-rata volume ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yasmina Sofyan
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Suryo Tri Utomo
"
Otoritas bursa selama ini meyakini bahwa tindakan untuk melakukan penghentian perdagangan selama beberapa waktu akan membuat para investor memiliki cukup waktu untuk menyerap informasi baru yang menyebabkan asimetri informasi, sehingga pada saat penghentian perdagangan dibuka kembali, diharapkan investor sudah menyerap seluruh informasi dengan benar dan akan mencerminkan informasi tersebut pada harga saham yang diperdagangkan kembali. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah: apakah volatilitas return, yang menjadi cerminan asimetri informasi saham memang menurun/berkurang setelah penghentian perdagangan atau ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T26483
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
