Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ng Vita Ratna Chandra
Proses variance gamma dan penerapannya dalam perhitungan value-at-risk = Variance gamma process and its application for calculating value at risk
" Salah satu alat ukur risiko yang memiliki peran penting dalam manajemen portofolio adalah Value-at-Risk VaR . VaR didefinisikan sebagai jumlah kerugian portofolio yang mungkin terjadi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, selama periode waktu tertentu. Secara matematis, VaR adalah persentil dari distribusi loss. Secara umum, return pergerakan harga saham dimodelkan dengan gerak Brown. Sementara itu, distribusi loss dari instrumen keuangan lebih berisfat leptokurtic dari distribusi normal dan cenderung memiliki fat tails . Oleh karena itu, karakteristik ... "
2016
S66209
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library