Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yoza Ananda
Evaluasi time varying beta industri di Bursa Efek Jakarta
" Penelitian dalam karya akhir ini akan membahas mengenai pengaruh pergerakan indikator ekonorai, seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kurs Rupiah (IDR) terhadap US Dollar (USD), terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Sektoral yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuran lime varying beta industri di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode Januari 1996 - Desember 2001. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder harian yang diperoleh dari informasi yang terdapat di Bursa Efek Jakarta, meliputi Indeks Harga ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T717
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Atika
Time-Varying Beta Menggunakan Model Lima Faktor Fama French di Indonesia Dan Thailand = Time-Varying Beta of Fama French Five Factors Model in Indonesia and Thailand
" Penelitian ini menginvestigasi berbagai pendekatan untuk memodelkan risiko sistematis yang bervariasi waktu di negara Indonesia dan Thailand dengan menggunakan data time-series dari tahun 2009 hingga 2017. Penelitian ini meneliti model dinamis beta menggunakan GARCH (1,1), EGARCH, TARCH, Schwert-Seguin, dan kelompok Kalman-Filter untuk secara empiris menemukan model time-varying beta yang paling optimal. Penelitian ini menggunakan model asset pricing Fama-French Five Factors untuk memasukkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi nilai risiko sistematis pada setiap portofolio di setiap ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52253
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library