Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Muhamad Z. Arifin
"
Tick size atau di BEJ lebih dikenal dengan sebutan fraksi, dianggap membatasi para pedagang dalam meng-.quote saham. Oleh karenanya fraksi perlu diturunkan agar para pedagang lebih bergairah untuk bertransaksi. Penurunan tick size, pada umumnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas overall, yang ditandai dengan: (1) turunnya spread, (2) naiknya volume perdagangan, dan (3) naikrrya depth (volume yang di-quote pada harga terbaik).
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahrri pengaruh penurunan fraksi, yang berlaku efektif di BEJ tanggal 3 Juli 2000, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T19438
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mashita Deafitri
"
[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan satuan perdagangan (lot size) dan fraksi harga (tick size) memberikan pengaruh yang positif terhadap likuiditas Bursa Efek Indonesia yang diukur dengan volume perdagangan, value of transaction, dan frekuensi di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melakukan transaksi selama periode yang ditentukan oleh peneliti yaitu dimulai dari tanggal 11 November 2013 sampai dengan 3 Maret 2014 ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61366
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siahaan, Antonius Torang Parulian
"
ABSTRAK
Trading mechanism used in every stock exchange will influence the price determination. The tick size policy is one of trading rule mechanism, which will shift market behavior toward price determination. Tick size is the minimum price change in regular market. Jakarta Stock Exchange is an exchange, which implements order - driven market environment. Management of Jakarta Stock Exchange has changed the tick size policy twice during year 2001. The first change was done in July, ...
"
2001
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erni Sukmadini Asikin
"
ABSTRAK
PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) menetapkan kebijakan baru fraksi` harga saham yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2007. Kebijakan tersebut merupakan penambahan fraksi harga Rp. 1,- dari sebelumnya yang berlaku empat fraksi harga yakni Rp. 5,-, Rp. 10., Rp. 2S,- dan Rp. 50,-. Sehingga terjadi penurunan fraksi harga terhadap kelompok saham dengan harga kurang dari Rp. 200.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa dampak penurunan fraksi harga terhadap marker efficiency coeficient (AEC) dan execution costs ...
"
Depok:
2007
T32866
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lumban Gaol, Harry Davidson
"
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penurunan satuan perdagangan
dan fraksi harga yang dilakukan oleh pihak otoritas bursa Indonesia terhadap
likuiditas dan volatilitas pasar modal Indonesia. Metode yang digunakan dalam
penelitian adalah metode statistik parametrik dimana likuiditas yang diukur
berdasarkan bid-ask spread relative dan depth to relative spread (DRS) sementara
untuk volatilitas akan mengunakan parkinson volatility. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa setelah penerapan kebijakan tersebut, untuk kategori emiten
yang memiliki harga saham lebih besar dari Rp200 mengalami peningkatan
likuiditas yang ditandai dengan menurunnya ...
"
Jakarta: [;Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia], 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nyoman Nikki Wirawan Sugitha
"
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pengaruh aturan BEI tentang fraksi harga saham dan satuan perdagangan terhadap likuiditas yang diukur dengan spread dan volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Skripsi ini mengelompokkan saham menjadi kelompok Kompas 100 dan non Kompas 100. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji beda serta uji t berpasangan untuk mengetahui signifikansi perbedaan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan yang terjadi untuk spread kedua kelompok. Signifikansi juga terlihat untuk perbedaan ...
"
2015
S58228
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Irwan Adi Ekaputra
"
Companies often split their stocks to adjust prices and increase liquidity. This paper investigates the impact of stock split on stock liquidity in the Jakarta Stock Exchange. Liquidity Is measured using two Interrelated proxies. First, we use relative bid-ask spread (RS) to measure two-dimension liquidity: immediacy and width. Second, we use depth to relative spread (DTPS) ratio to measure the more complete or three-dimension liquidity: immediacy, width.and depth. We deduce the impact of stock split ...
"
2006
MUIN-XXXV-12-Des2006-20
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
The aim of this research are to analyze the impact of declining tick size toward stock liquidity and changes of order strategy. Relative bid ask spread and bid ask depth were used for analyzing stock liquidity. Whether Marketable Limit Order to Total Order was maintained to analyze the changes of order strategy. The result implies that relative spread decrease after tick size declining policy and stock more liquid. But, declining of depth can not raise ...
"
657 JATI 7:2 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
