Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Andika Satria Putra
"
Penelitian ini mengeksplorasi lliquidity premium dan Fama French Three Factor Model di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur abnormal return dengan strategi pembentukan portofolio menggunakan illiquid stock di Bursa Efek Indonesia. Penulis menggunakan metode yang dilakukan Yakov Amihud, Allaudeen Hameed, Wenjin Kang, Huiping Zhang (2015) untuk membangun portofolio berdasarkan illiquid stock dan mengukur besaran illiqudity premium. Penelitian ini menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data bulanan selama 5 tahun dari 2013 ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53891
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rahmatialdi Yasyifan Maulana
"
Penelitian ini menganalisis risiko sistemik perbankan di Indonesia berdasarkan korelasi Pearson return saham. Penelitian ini menggunakan data harga saham perusahaan perbankan mingguan selama periode Oktober 2019 hingga Juni 2021. Rentang waktu tersebut meliputi masa sebelum pandemi COVID-19 hingga kondisi pandemi terkini. Untuk mengevaluasi korelasi disebabkan oleh risiko sistematik atau risiko idiosinkratik, penelitian ini menggunakan model Fama-French Three Factor Model (FF3F). Hasil penelitian ini mengungkapkan rata-rata dan median korelasi Pearson cenderung meningkat terutama pada tahun 2021. ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Citra Amanda
"
Penelitian ini mengembangkan model tiga faktor Fama dan French dengan menambahkan faktor likuiditas yaitu Amihud illiquidity. Dalam segi penelitian empiris, penelitian ini mengisi bukti empiris lain mengenai efek dari beta pasar, size, value, dan likuiditas terhadap excess return saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dengan data bulanan time-series selama 10 tahun dan menggunkaan dummy untuk membedakan periode non-krisis dan periode krisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa beta pasar (excess market return) secara konsisten bernilai ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T39390
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andrianto Pujihantoro
"
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan model lima faktor dengan faktor profitabiltias berbasis kas dan varian model lima faktor dengan komponen besar dan kecil dari Fama dan French 2016a dalam menjelaskan imbal hasil saham di pasar modal Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spanning regression dan regresi Ordinary Least Square terhadap portfolio test asset. Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Sutrisno 2016, secara keseluruhan model faktor ganda Fama dan French termasuk diantaranya adalah model ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T47430
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fitri Aprilina
"
Penelitian ini membuktikan mengenai intensitas pencarian (search volume) terhadap stock return dan likuiditas di negara emerging market. Sampel terdiri dari 9 negara emerging market berdasarkan Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Market Index. Intensitas pencarian diproksikan oleh Google Trend bernama Google Search Volume Index(SVI) sebagai proksi untuk perhatian investor dan Abnormal Trading Volume (ATV) sebagai proksi likuiditas. Dalam penelitian ini, kami menggunakan Model Tiga Faktor Fama-French untuk menjelaskan variabilitas return saham di emerging market. Penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andiasa Adesia
"
Dalam makalah ini kami menyajikan tentang hubungan antara risiko idiosinkratik dan kinerja saham di Indonesia menggunakan Capital Asset Pricing Model dan Fama French Three Factor Model. Kami menggunakan kumpulan data unik yang berisi imbal hasil harian dan tahunan dari 80 saham Indonesia dari indeks KOMPAS100 selama 7 tahun untuk mengukur kinerja saham. Kami menggunakan imbal hasil dari indeks IHSG sebagai tingkat imbal hasil pasar dan hasil rata-rata SPN 3 bulan untuk menghitung tingkat imbal hasil ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Afif Arsyad
"
Tujuan utama pada penelitian ini ialah menginvestigasi reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman pertama kasus terkonfirmasinya virus corona di Indonesia dan kecenderungan industri yang paling terkena dampak akibat adanya pandemi COVID-19 yakni travel related, hospitality serta pariwisata. Selain itu pada penelitian ini juga menganalisis faktor penentunya terkait bagaimana pengaruh cadangan kas perusahaan, pandangan pasar Indonesia terkait karakteristik dari direktur utama terhadap kerentanan terpaparnya corona virus disease 2019 serta rasio leverage perusahaan apakah mempengaruh reaksi pasar ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadia Anastasya
"
Menggunakan Fama-French Three factor model dan Fama-French Five factor model, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja reksa dana saham di Indonesia selama periode Januari 2016 hingga Juni 2021. Adapun faktor-faktor yang diamati meliputi market factor, size factor, value factor, profitability factor dan investment factor. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil pengukuran antara penggunaan FamaFrench Three Model dan Fama French Five Factor dalam menjelaskan excess return reksa dana saham. Penelitian ini ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fitri Linda Wati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27198
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Lita Tiami Adela
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pasar (market), ukuran (size), dan nilai (value) pada Fama and French Three Factor Model terhadap excess return portofolio menggunakan metode value weughted dan equally weighted terhadap saham perbankan di Negara ASEAN ? 4. Faktor ini juga menguji faktor pasar (market) dan faktor term structured pada Intertemporal Capital Asset Pricing Model (ICAPM) pada saham perbankan ASEAN - 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya faktor pasar (market) yang secara signifikan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66316
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
