Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nugraha Mulyajatnika
Pengukuran risiko pasar portofolio reksa dana X dengan pendekatan historical simulation dan expected shortfall
" Penelitian ini mengukur VaR dengan pendekatan Historical Simulations dan Expected Shortfall (ES) pada portofolio .reksa dana X. Perhitungan. ES dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata imbal hasil portofolio reksa dana X yang melebihi VaR pada tingkat kepercayaan 95 % dan 99 %,. Validasi model VaR dan ES dilakukan dengan bactesting menggunakan metode Kupiec’s. Rasio ES terhadap VaR diketahui memiliki hubungan dengan kurtosis dari distribusi imbal hasil portofolio, dimana kurtosis yang besar akan menghasilkan rasio ES/VaR yang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25383
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library