Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPengukuran risiko merupakan hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi potensi kerugian sehingga dapat dilakukan mitigasi risiko. Salah satu alat ukur risiko yang paling sering digunakan adalah Tail Conditional Expectation (TCE) yang menyatakan rata-rata nilai loss terburuk yang melebihi suatu nilai persentil tertentu. Namun TCE belum dapat menggambarkan variabilitas loss pada ekor dengan jelas, karena dari pendefinisiannya TCE hanya mengukur rata-rata yaitu suatu ukuran pemusatan data. Padahal, informasi mengenai variabilitas loss pada ekor sangat penting karena loss dengan variabilitas yang tinggi cenderung memiliki risiko yang tinggi juga, sehingga pengukuran variabilitas loss pada ekor distribusinya diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian terkait risiko. Oleh karena itu, pada skripsi ini dibahas dua alat ukur risiko yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengukur variabilitas loss pada ekor distribusinya, yaitu Tail Variance Premium (TVP) dan Tail Standard Deviation Premium (TSDP). TVP dan TSDP mampu memberikan pengukuran risiko yang lebih komprehensif karena memiliki unsur ukuran pemusatan sekaligus dispersi data loss. Selain itu, pada skripsi ini juga ditentukan bentukbentuk eksplisit dari TVP dan TSDP untuk beberapa distribusi. Selanjutnya, dilakukan simulasi perhitungan risiko risiko dari aset investasi dan data klaim asuransi menggunakan TVP dan TSDP. Simulasi perhitungan risiko akan dilakukan dengan dua metode, yaitu metode parametrik dan non-parametrik.

---

ABSTRACTRisk measurement is important to identify potential loss hence risk mitigation could be done. Risk measure that is commonly used is Tail Conditional Expectation (TCE), which measures expectation of loss given loss exceeded certain percentiles. However, TCE cannot provide enough information related to variability of loss along its tail due to its definition as a measure of central tendency. On the other hand, information related to variability of loss along its tail is crucial since loss with higher variability tends to have higher risk as well hence variability measurement on the tail is necessary to reduce risk uncertainty. Therefore, this thesis explores two alternative risk measures for variability measurement, which are Tail Variance Premium (TVP) and Tail Standard Deviation Premium (TSDP). TVP and TSDP could provide more comprehensive risk measurement since both risk measurement possesses central tendency as well as dispersion of loss. Besides, this thesis provides the explicit form of TVP and TSDP of loss from several distributions. Next, simulation of risk calculation will be performed to measure risk of asset and insurance claim data using TVP and TSDP. Simulation is done under two methods, which are parametric and non-parametric."

"Teknologi berkembang demikian pesatnya terutama dibidang Telekomunikasi dan Komputer. Kegiatan dunia Bisnis Internasional menuntut adanya fasilitas Telekomunikasi berkualitas dan berkecepatan tinggi untuk pengiriman dan pemrosesan data yang cepat dan akurat. Seiring dengan itu, Indosat sebagai Penyelenggara Telekomunikasi Internasional menyediakan suatu jasa Indosat Bussines Service (IBS). Untuk memenuhi pelanggan yang berada diluar jangkauan Jaringan IBS yang ada maka Jaringan Tail Link International (TLI) merupakan suatu pemecahan altematif yang relatif cepat dan murah dibandingkan dengan Jaringan yang ada. Jaringan ini memanfaatkan tkonologi Very Small Aparture Terminal (VSAT) dengan menggunakan Satelit Palapa untuk menghubungkan pelanggan ke Stasiun Bumi Konsentrator Jatiluhur. Melalui Radio Digital Terestrial data pelanggan dikirim ke Internasional Transmission & Maintenance Centre (ITMC) Jakarta yang selanjutnya dikirim ke luar negeri melalui Jaringan Kabel Laut Serat Optik.Pada tugas akhir ini, dibahas mengenai analisa dan perencanaan dalam menerapkan terminal TLI yaitu; perhitungan link budget yang memenuhi spesifikasi kuaiitas lintasan, perhitungan penyediaan kebutuban daya SSPA yang sesuai dengan kecepatan data pelanggan yang beragam balk untuk sinyal pembawa tunggal maupun jamak, perencanaan transmisi baik ruas stasiun bumi maupun ruas angkasa yaitu biaya sewa transponder, serta analisa & perhitungan dalam penaksiran/perkiraan (forecasting) jumlah sirkit pelanggan. Penghematan biaya penerapan jaringan IBS dapat dicapai antara lain dengan meiakukan analisa dan perencanaan diatas secara tepat dan didukung oleh penaksiran/perkiraan Jumlah sirkit pelanggan yang akurat."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang pengujian kestabilan pesawat N245 yang dipengaruhi koefisien volume ekor pesawat dengan pusat gravitasinya. Proses dari penelitian ini adalah memprediksi bagaimana data aerodinamika pesawat N245 dengan menggunakan perangkat lunak VLAERO. Kemudian dilakukan proses perhitungan analitik dengan metode kestabilan pada kondisi tertentu sehingga mengetahui seberapa jauh pergeseran pusat gravitasi pada koefisien volume referensi koefisien volume CN-235 sehingga dalam kondisi terbang tertentu pesawat N245 masih mendukung kestabilan longitudinal serta mengetahui apakah koefisien volume ekor pesawat N245 harus dimodifikasi sehingga luas ekor pesawat harus diubah dari luas ekor pesawat referensi. Hasil yang didapatkan yaitu berupa plot grafik VH dengan ukuran ekor minimum mencapai 0,98575436 dengan toleransi 70 dari flap maksimum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the testing of aircraft stability N245 influenced aircraft with tail volume coefficient of the Centre of gravity. The process of this research is to predict how aircraft aerodynamics N245 data using VLAERO software. Analytic calculation process is done by the method of stability on certain conditions so as to find out how far the shifting Center of gravity on a reference volume coefficient coefficient of volume of CN 235 so that in conditions of certain aircraft flying N245 longitudinal stability still support as well as find out if the plane tail volume coefficient should be modified so that broad N245 tailplanes had to be changed from wide reference aircraft tail. The results are obtained, namely in the form of plot graphs with minimum tail size VH reached 0.98575436 with tolerance of 70 of the maximum flap."

"The outbreak of the COVID-19 pandemic has had a significant impact on the overall aviation industry. However, the industry has been showing some signs of recovery which is showed by the increasing number of global airline capacity with 28% from last year. Asia region itself holds the largest share for seat capacity at over 36.8% in 2023. Whilst Indonesia is the largest shareholder with a value reaching 28.8% in southeast Asia. Statistic also said, there was an increase in passenger volume by an average of 10.1% annually in Indonesia. The trend of increasing volume of airline passengers is dominated by low-cost carriers (LCC). PT. X as one of the Indonesian LCC airline, experienced an increase 7.53 million in terms of total passenger in 2021, an increase of 37.16% compared to 2020. Nevertheless, the costs incurred by PT. X will increase due to the increasing number of passengers. From overall expenses, the fuel cost dominated and accounts for 44% of it. With the increasing number of passenger and current number of aircraft and routes, PT. X wants to maximize the aircraft utilization while still minimizing the cost on the route being traversed and to apply the one-day cycle aircraft routing. In this case, researchers use the Tail Assignment Problem approach with the objective function to minimize the total cost of the assigned flights to the airplane, combined with the constraints experienced by the company as an optimization model used to solve the company's problems. The results of the optimization model can reduce costs by 0.70%, influenced by the selection of the most optimal aircraft to operate the existing flights. Additionally, an increase in the number of aircraft was found based on the indicator of block hours greater than or equal to 5 hours and the initial position airport matching the latest position, compared to the current conditions implemented by the company, while also providing automatic Tail Assignment.

---

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan pada industri penerbangan secara keseluruhan. Namun, industri ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan adanya peningkatan jumlah kapasitas maskapai global sebesar 28% dibanding tahun lalu. Wilayah Asia sendiri memiliki pangsa terbesar untuk kapasitas tempat duduk, mencapai lebih dari 36,8% pada tahun 2023. Selain itu, Indonesia merupakan pemegang jumlah terbesar dengan nilai mencapai 28,8% di kawasan Asia Tenggara. Statistik juga menunjukkan adanya peningkatan volume penumpang rata-rata sebesar 10,1% setiap tahunnya di Indonesia. Tren peningkatan volume penumpang pesawat didominasi oleh LCC (Low-Cost Carrier). PT. X sebagai salah satu maskapai LCC di Indonesia mengalami peningkatan jumlah penumpang sebesar 7,53 juta pada tahun 2021, meningkat sebesar 37,16% dibanding tahun 2020. Namun, biaya yang dikeluarkan oleh PT. X akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penumpang. Dari total biaya, biaya bahan bakar mendominasi dan menyumbang 44% dari total biaya tersebut. Dengan peningkatan jumlah penumpang dan jumlah pesawat serta rute yang ada saat ini, PT. X ingin memaksimalkan penggunaan pesawat sambil tetap meminimalkan biaya pada rute yang dilalui dan menerapkan penjadwalan pesawat dalam one-day cycle. Dalam hal ini, para peneliti menggunakan pendekatan Tail Assignment Problem dengan fungsi objektif untuk meminimalkan total biaya penerbangan yang ditugaskan kepada pesawat, dikombinasikan dengan kendala yang dialami oleh perusahaan sebagai model optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Hasil dari model optimasi tersebut dapat mengurangi biaya sebesar 0,70%, dipengaruhi oleh pemilihan pesawat yang paling optimal untuk mengoperasikan penerbangan yang ada. Selain itu, ditemukan peningkatan jumlah pesawat berdasarkan indikator block hour yang lebih besar atau sama dengan 5 jam dan posisi awal bandara yang sesuai dengan posisi terakhir, dibandingkan dengan kondisi saat ini yang diterapkan oleh perusahaan, serta menyediakan Tail Assignment secara otomatis."

"ABSTRACTMemberikan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya kerugian merupakan hal yang sangat penting dalam setiap perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dapat mengestimasi semua risiko yang mungkin dihadapi dengan alat ukur risiko. Value-at-Risk merupakan salah satu alat ukur risiko dalam industri asuransi, yang didefinisikan sebagai kuantil dari distribusi total kerugian. Sebagai kuantil, dapat menjadi kurang representatif apabila terdapat banyak nilai kerugian yang melebihi dikarenakan informasi kerugian pada ekor kanan distribusi tidak tergambarkan dengan baik. Untuk itu, diperkenalkan Tail Value-at-Risk yang merata-ratakan besarnya kerugian yang lebih besar daripada. Penggunaan membantu perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai modal yang harus disiapkan untuk mengatasi risiko yang dapat terjadi. Estimasi risiko yang lebih baik juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teori kredibilitas, yang mengombinasikan risiko individu dan risiko kelompok pemegang polis dengan bobot tertentu. Bobot yang tepat diperoleh melalui peminimuman antara parameter yang memprediksi kerugian di masa depan dan penaksirnya. Secara umum, penelitian ini membahas mengenai model berdasarkan teori kredibilitas Bühlmann beserta penaksir dari parameter-parameter model tersebut. Risiko individu direpresentasikan dengan individu, sementara risiko kelompok direpresentasikan dengan rata-rata individu dalam suatu kelompok. Penerapan model ini dilakukan dengan menggunakan data klaim dari salah satu perusahaan asuransi di Indonesia.

---

ABSTRACTProviding protection against losses is important issue in every insurance company. Insurance company could estimate all risks which must be faced by risk measures. Value-at-Risk as one of risk measures that is used in insurance industry, is defined as quantile of aggregate losses distribution. As a quantile, could be less representative if there are losses which far exceed because losses in the right tail distribution cannot be well-explained. For this reason, which averages losses that are greater than was introduced. Using, insurance company could obtain approximation of capital needed due to certain losses which possibly happen. Better risk estimation could also be obtained by credibility theory, which combines both individual and group risk information with certain weights. The proper weights are obtained by minimizing the expected squared error between parameter used to predict future losses and its estimator. In general, Credible model based on credibility theory and the parameters estimator will be derived in this research. Individual risk is represented by certain policyholders meanwhile, group risk is represented by average of every policyholders. Numerical simulation based on one of the insurance companys claim data in Indonesia will also be demonstrated."

"

Premi adalah komponen yang penting dalam asuransi. Dikarenakan premi digunakan untuk menanggung kerugian pemegang polis, perusahaan asuransi memerlukan premi yang mengandung risk loading untuk memastikan perusahaan asuransi dapat menanggung kerugian pemegang polis secara keseluruhan. Salah satu penetapan premi yang mengandung risk loading akan diperkenalkan pada tugas akhir ini yang dinamakan Cumulative Residual Entropy (CRE) Premium Principle. CRE Premium Principle lebih baik dari TVaR karena dapat digunakan untuk setiap tingkat keamanan. Dapat ditunjukkan bahwa CRE Premium Principle juga memenuhi properti-properti yang diinginkan sebagai premi yang memadai bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi seperti nonnegative risk loading, memiliki batas atas, koheren, dan adaptif terhadap ekor distribusi. Pada akhir penelitian ini, dilakukan simulasi numerik menggunakan CRE Premium Principle.

 

---

Premium is an important component in insurance. Since it is used to cover insured’s losses, insurer needs premium that consist risk loading for making sure that the premium can cover insured’s loss totally. One of the premium principles that consider risk loading will be introduced in this paper and it is called Cumulative Residual Entropy (CRE) Premium Principle. CRE Premium Principle is obtained by expecting the Tail-Value-at-Risk (TVaR). In other words, CRE Premium Principle is better than TVaR because it can be used for every security level. It can be shown that CRE Premium Principle is also satisfying desirable properties as an adequate premium for insured and insurer such as nonnegative risk loading, having an upper bound, coherent, and adaptive for heavy tailed distribution. In the end of this study, we build data to show how does CRE Premium Principle work.

"

"Lightning current waves are resulted by electric discharge from the clouds to the ground These waves are stated as a wave-front time and wave-tail time. The comparation between the wave-tail time and the wave front time defined as a constant "k". A mathematical approach to determine the impulse wave which base on the constant "k" has been published however these were limited by the big constant "h" or the wave which has a long tail. This paper will explain how to determine the constant "lc" of impulse wave which has a short and long tail. The constant "k" resulted from the experiment will be applied to determine the impulse wave. The comparation from the experiment and mathematical approach resulting very satisfactory outcome."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa tail risk pada variabel pembentuk risiko pasar, yakni risiko indeks saham, nilai tukar, dan suku bunga di Jepang, Cina, Korea Selatan, Negara ASEAN-5 dan Amerika Serikat. Pada penelitian ini digunakan metode GARCH-M-GED (General Autoregressive Conditional Heteroschedascity in Mean with General Error Distribution Parameter) untuk mencari tahu pembentukan dan besaran tail risk, dan dilengkapi dengan metode VAR (Vector Autoregressive) IRF (Impulse Response Function) untuk menganalisa pola dari transmisi global di masing-masing variabel. Penelitian juga dilakukan dengan melakukan perbandingan antara data rentang waktu harian dengan data rentang waktu mingguan dalam rangka menganalisa resistensi investasi terhadap tail risk berdasarkan rentang waktu investasi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tail risk merupakan hal yang lazim terjadi, dengan volatilitas tertinggi ditunjukkan oleh variabel suku bunga. Dan investasi dengan rentang waktu mingguan dirasa lebih resisten terhadap tail risk dibanding investasi pada rentang waktu harian.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze tail risk on three variables that generate the market risk. They are equity index, exchange rate, and interest rate risk in Japan, China, South Korea, ASEAN-5 Countries, and United States of America. In this study, GARCH-M-GED (General Autoregressive Conditional Heteroschedascity in Mean with General Error Distribution Parameter ) method used to find out about the establishment and magnitude of the tail risk, and will be completed with VAR (Vector Autoregressive) IRF(Impulse Response Function) method in order to analyze the pattern of global transmission in each variable. This study also done a comparative study between daily time series data with weekly time series data to analyze the resistence of investment towards tail risk, based on the investment time horizon. Finally, this study find out that tail risk is something prevalent, and the highest volatility showed by interest rate variable. And weekly time horizon investment considered more resistance toward tail risk rather than daily time horizon investment."

"Risiko merupakan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan akan terjadi di masa depan. Demi meminimalisir risiko yang dihadapi perusahaan atauperorangan, dibutuhkan alat ukur yang dapat mengkuantifikasi risiko dengan baik. Beberapa contoh alat ukur risiko yang umum digunakan adalah Value-at-Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES). VaR mengukur batas bawah dari loss-loss yang besar pada ekor suatu distribusi loss, sementara ES mengukur rata-rata atau ukuran pemusatan dari lossloss yang melebihi VaR. Namun, kelemahan dari kedua alat ukur ini adalah tidak adanya informasi yang diberikan mengenai variabilitas data pada ekor distribusi tersebut. Oleh karena itu, pada skripsi ini diperkenalkan dan dibahas lebih lanjut mengenai Gini Shortfall (GS), suatu alat ukur risiko yang dapat dikatakan lebih komprehensif dibandingkan VaR maupun ES. GS dapat menjelaskan mengenai variabilitas data pada ekor distribusi yang diukur menggunakan Tail-Gini functional, yaitu pengukuran variabilitas berbasis GiniMean Difference atau Gini functional yang diterapkan pada ekor distribusi. Kelebihan lain GS adalah sifatnya yang dapat memenuhi empat kriteria koherensi apabila memenuhisyarat tertentu, dimana alat ukur yang koheren dapat menjadi berguna bagi perusahaan maupun investor dalam menentukan strategi bisnis dan investasi yang tepat. Selain itu, pada skripsi ini juga akan ditentukan formula eksplisit GS untuk beberapa jenis distribusi kontinu yang sering ditemukan dalam pengukuran loss, yaitu distribusi eksponensial, Pareto, dan logistik. Formula eksplisit yang didapat kemudian digunakan untuk menghitung risiko dari suatu data saham riil.A risk is the possibility of undesirable events happening in the future. Companies or individuals may minimize risks by selecting a good risk measure that is able to properlyquantify the risks they face. Some well-known risk measures include the Value-at-Risk (VaR) and the Expected Shortfall (ES). VaR measures the lower bound for big losses in a loss distribution tail, while ES measures the average or central tendency of losses surpassing or breaching the VaR. Unfortunately, there are some drawbacks in using thestated risk measures, mainly that they do not provide any information regarding the variability of losses in the distribution tail. For that reason, this thesis will introduce and explore Gini Shortfall (GS), a risk measure said to be more comprehensive than VaR and ES. GS is able to provide information on the variability of data in distribution tails measured with Tail-Gini functional, which is a tail variability measure based on thevariability measure Gini Mean Difference or Gini functional. Another superiority of GS compared to other risk measures is that under certain conditions, it can satisfy the four criteria of coherency. A coherent risk measure may be useful for companies or investors to determine the right business and investing strategies. Besides that, this thesis will also provide explicit formulas of GS for some continuous distributions commonly used in loss models, namely the exponential, Pareto, and logistic distributions. These formulas are then applied to calculate risks from actual stock data."

"

Industri penerbangan Indonesia diprediksi menjadi negara ke-6 di dunia yang memiliki penumpang pasar terbanyak. Jumlah penumpang pasar pada 15 tahun terakhirpun memiliki pertumbuhan yang signifikan, yang berjumlah 30 juta pada tahun 2005 dan ±97 juta pada tahun 2017. Hal ini merupakan sebuah kesempatan bagi PT. X, salah satu maskapai penerbangan di Indonesia, untuk mempersiapkan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk memenangkan pangsa pasar. Untuk mengimplementasikan strategistrategi tersebut, tentunya perusahaan perlu untuk mempersiapkan sumber daya manusia, material, dsb. Namun, berdasarkan laba rugi komprehensif 5 tahun terakhir, perusahaan mengalami defisit yang menyebabkan perusahaan akan fokus terlebih dahulu terhadap permasalahan saat ini sebelum bergerak kepada potensi di masa depan. Pada penelitian ini, peneliti membuat model tentang tail assignment problem, yang merupakan permasalahan dalam membuat jadwal penerbangan terhadap pesawat yang tersedia dengan memerhatikan keterbatasan yang ada. Tujuan dari dibahasnya tail assignment problem agar perusahaan dapat mengurangi jumlah penggunaan pesawat dari penyusunan ulang tail assignment untuk menghilangkan idle dengan mengaggregatkan penerbangan yang satu dengan yang lainnya, dan atau mengurangi jumlah penerbangan agar jumlah pesawat berkurang. Dengan berkurangnya jumlah pesawat, berkurang biaya sewa pesawat, yang merupakan biaya terbesar kedua dari total biaya yang ada. Penelitian ini menggunakan metode optimasi branch & cut, dengan solver engine COIN–OR CBC (Linear Solver).

---

The Indonesian aviation industry is predicted to be the 6th country in the world that has the most market passengers. The number of market passengers in the last 15 years also has a significant growth, which amounted to 30 million in 2005 and ± 97 million in 2017. This is an opportunity for PT. X, one of the airlines in Indonesia, to prepare strategies that can be done to win market share. To implement these strategies, of course, companies need to prepare human, material, etc. However, based on the comprehensive income of the last 5 years, the company experienced a deficit that caused the company to focus first on current problems before moving on to future potential. In this study, researchers made a model by using the tail assignment problem, which is a problem in making flight schedules to the available airplane by taking into account existing limitations. The purpose of discussing the tail assignment problem is that the company can reduce the number of airplane usage by rearranging the tail assignment to eliminate idle by aggregating flights with one another and or reducing the number of flights so that the number of airplanes decreases. With the reduced number of airplanes, reduced airplane rental costs, which is the second-largest cost of total costs. This research uses the branch & cut optimization method, with COIN-OR CBC (Linear Solver) engine solver. 

"