Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Sulistiyono
"
Penelitian dan penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan interest rate spreads pada pasar keuangan di Indonesia dapat menjadi alat prediktor perekonomian dimasa mendatang. Hal ini mengingat bahwa usaha para ekonom untuk menemukan variabel-variabel ekonomi yang dapat dipergunakan untuk memprediksi perekonomian dimasa mendatang telah dilakukan sejak waktu yang cukup lama. Hasil dari penelitian para ekonom di Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa interest rate spreads sangat efektif dalam menggambarkan perekonomian mendatang, termasuk konsumsi, investasi ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27583
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Putri Marisa Apriliana
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh akibat perubahan sistem multi fraksi harga saham dengan auto rejection terhadap likuiditas saham. Pengaruh nya diukur dengan dua variabel yaitu, bid-ask spreads dan volume perdagangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham perusahaan dari Indeks Kompas 100 yang melakukan transaksi perdagangan saham selama periode yang ditentukan oleh peneliti, yaitu dimulai dari tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan 22 Januari 2013. Metode penelitian ini adalah eksplanatif dan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47001
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dewanti Kunto Wiyati
"
ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh harga saham, volatilitas return, volume perdagangan, frekuensi perdagangan, market capitalization, dan dummy LQ-45 terhadap bid-ask spreads. Sampel penelitian ini adalah 126 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Temuan penelitian ini menunjukkan harga saham dan volume perdagangan berpengaruh negatif terhadap bid-ask spreads, volatilitas return dan market capitalization berpengaruh positif terhadap bid-ask spreads, sedangkan frekuensi perdagangan sebagai variabel penambah dari penulis dan dummy LQ-45 tidak berpengaruh signifikan terhadap bid-ask ...
"
2017
S68180
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Khairil Anwar
"
Algorithmic trading (AT) sebagai fenomena mutakhir di pasar keuangan, khususnya pasar di Amerika dan wilayah Eropa, masih menjadi kontroversi. Ada yang menganggap (dan menunjukkan) AT memberi pengaruh positif terhadap market quality, ada juga yang menunjukkan hal sebaliknya. Menggunakan proxy aktivitas perdagangan, penelitian ini mengidentifikasi tren penggunaan AT dan dampaknya terhadap market quality di BEI. Adanya peningkatan aktivitas perdagangan (trading) yang dibarengi perubahan strategi perdagangan (nature of trading) menjadi petunjuk kuat tren penggunaan AT di BEI, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32250
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Erwin Faizal
"
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor determinan Sovereign Credit Default Swap (CDS) Indonesia menggunakan variabel interest rate, stock returns, dan implied volatility dan menguji tingkat efektifitas hedging Sovereign CDS Indonesia terhadap Indonesia Government Bond. Proxy dari Sovereign CDS Indonesia menggunakan CDS Spreads Indonesia tenor 5 tahun, proxy untuk interest rate menggunakan effective yield Indonesia Government Bond Index, proxy untuk stock return menggunakan return IHSG dan proxy untuk implied volatility menggunakan Vstoxx Indeks. Berdasarkan hasil pengujian ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Nurzalita Aini
"
Skripsi ini menganalisis interest rate, stock returns, dan implied volatility terhadap Credit Default Swap (CDS) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interest rate, stock returns, dan implied volatility sebagai determinan terhadap Credit Default Swap (CDS) di Indonesia. Sebagai proxy untuk interest rate menggunakan yield SUN dengan tenor 10 tahun, stock returns menggunakan return IHSG dan implied volatility menggunakan vstoxx index.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif dan menggunakan program statistik SPSS versi ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Adam Gustiar
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage ratio, volatility, dan yield dari obligasi pemerintah terhadap credit default swap Indonesia periode 2009-2013. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah credit default swap (CDS) Indonesia dengan tenor 5 tahun, sedangkan leverage ratio, volatility, dan yield obligasi pemerintah sebagai variabel independen. Terdapat dua model dalam penelitian ini, yaitu menggunakan nilai atau level dari masing-masing variabel untuk model pertama dan juga menggunakan delta dari masing-masing variabel untuk model kedua. Hasil ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S60176
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Handarini
"
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba akrual dan manajemen laba riil terhadap yield spread obligasi. Praktik manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan discretionary accrual yang dikembangkan oleh Kothari (2005). Semantara itu, manajemen laba riil pada penelitian ini diukur dengan pengukuran manajemen laba riil yang telah dikembangkan oleh Roychowdhury (2006). Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel unbalance dengan jumlah observasi sebanyak 159 observasi. Jumlah observasi tersebut terdiri dari 78 sampel ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
