Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wista Amalia Narulita
Measurement on first-moment exchange rate exposure and second-moment Sector Index Exposure (Evidences from JSE)
" Tulisan ini mempelajari tingkat pentingnya momen-pertama eksposure nilai tukar dan momen-kedua eksposure indeks sektoral terhadap 9 return indeks sektoral di Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Model GARCH (1.1) digunakan untuk mengukur momen-kedua eksposure indeks sektoral (yaitu variance) yang mempengaruhi return indeks sektoral. Momen-pertama eksposure nilai tukar (yaitu mean) dalam return indeks sektoral diukur melalui signifikansi koefisien return nilai tukar dalam Model Regresi Linear. Disamping itu, model regresl linear mengukur respon asimetris terhadap depresiasi dan ... "
2006
MUIN-XXXV-6-Juni2006-27
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Agung Nugroho
“Analisis Persistensi Guncangan Volatilitas Indeks Pasar dan Sektoral Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode Pandemi COVID-19” = Volatility Shock Persistence Analysis of Market Index and Sector in IDX During Covid-19 Pandemic
" Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persistensi guncangan volatilitas saham di Bursa Efek Indonesia, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (Indeks Pasar) dan sembilan Indeks Sektoral pada saat pengumuman masuknya COVID-19 ke Indonesia yang diproksi dengan penduduk domestik yang terinfeksi. Peningkatan guncangan volatilitas IHSG dan Indeks Sektoral merupakah reaksi dari investor terhadap pembatasan pergerakan manusia dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 (Kusumahadi & Permana, 2021). Penelitian ini mengukur estimasi conditional variance (volatilitas) dengan menggunakan model GARCH (1,1) dengan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library