Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jonny Harianto
Pengukuran dan perbandingan risiko pasar menggunakan metode extreme value theory dan historical simulation (Studi kasus pada saham LQ45)
" Manajemen risiko telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam satu dasawarsa terakhir ini. Beberapa metode pengukuran risiko ditemukan dan terus diperbaiki dan dikembangkan. Mulai dari pengukuran deviasi standar dengan metode Markowitz, penerapan Economic Value Added (EVA), Asset-Liability Management (ALM), sampai kepada yang sangat terkenal dan banyak dipakai - Value at Risk (VaR). VaR dikembangkan oleh JP Morgan dengan riskmetric nya, adalah suatu metode yang sederhana, pengukuran kerugian yang mungkin terjadi secara statistik. Akan tetapi dengan semakin ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25759
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Peter Pratama
Pengaruh rasio finansial perusahaan terhadap tingkat imbal hasil saham LQ45 2019 = Effect of financial ratio on LQ45 2019 stock return.
" Hipotesis Pasar Efisien menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia sesegera mungkin, tetapi adanya kemungkinan jeda waktu dalam penyerapan informasi tersebut memunculkan gagasan bahwa rasio finansial dapat mempengaruhi harga dan tingkat imbal hasil saham di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio finansial perusahaan berpengaruh terhadap tingkat imbal hasil saham-saham LQ45, dan untuk mempelajari faktorfaktor yang menyebabkan deviasi dalam pengaruh tersebut. Peneliti menggunakan data panel dari saham-saham indeks LQ45 Bursa Efek ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vina Noviandini Londang
Analisis Return Maksimum Harian terhadap Expected Raw Return pada Saham LQ45 di BEI Periode Februari 2006-Januari 2009
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27188
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nicholas Vivaldi Tanhaning
Reaksi pasar modal terhadap pemilihan presiden tahun 2014 berdasarkan cumulative average abnormal return dan average trading volume activity, sebuah event study = Capital market reaction to 2014 presidential election based on cumulative average abnormal return and average volume trading activity, an event study
" Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti atas adanya reaksi pasar modal di Indonesia terhadap peristiwa yang terkait dengan Pemilihan Umum Presiden RI tahun 2014, yakni debat capres dan cawapres, dan pengumuman hasil (QC). Untuk membuktikan adanya reaksi pasar terhadap peristiwa tersebut, digunakan metode Event Study yang sudah lazim digunakan dalam penelitian yang serupa. Dengan menggunakan data sampel dari saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45, dilakukan analisis terhadap pergerakan Cumulative Average Abnormal Return(CAAR), dan Average ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library