Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Dina Rianti
"
Kepemilikan dan analisis yang tepat pada informasi penting untuk dilakukan investor agar mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi. Investor dihadapkan dengan berbagai macam informasi di pasar modal. Data historis seperti volume transaksi dan imbal hasil dapat menjadi informasi yang signifikan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan data perdagangan saham intrahari untuk periode 10 Agustus hingga 28 Desember 2007 dari Bursa Efek Indonesia, penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh volatilitas imbal hasil saham terhadap volume transaksi dan sebaliknya ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
S6564
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Juli Hartawan
"
Penelitian ini menganalisis bagaimana Shock BI Rate mempengaruhi return
dan volatilitas saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Setelah diuji
menggunakan OLS (Ordinary Least Squares) dan GARCH (Generalized
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) menunjukkan bahwa Shock
BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap return dan volatilitas saham
perbankan dengan kapitalisasi yang sangat besar. Selanjutnya, hasil dari
penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi investor individu dan
manajer portofolio untuk menentukan waktu yang tepat dalam mengambil
k
eputusan untuk membeli atau menjual saham perbankan dalam hal terjadi
Shock BI Rate.
......This ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yudha Pratama
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap volatilitas pengembalian saham perusahaan sektor non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2015. Penelitian ini menggunakan 179 perusahaan non-finansial sebagai sampel dengan total observasi sebanyak 1790. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Proksi yang digunakan pada kepemilikan asing adalah kepemilikan asing agregat yang meliputi kepemilikan individu dan institusional asing. Sedangkan untuk proksi volatilitas pengembalian saham menggunakan 2 proksi yaitu logaritma natural dari return harian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S65871
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Haidar Ali
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari investor attention yang diperoksikan menggunakan google trends terhadap return cryptocurrency, return volatility cryptocurrency dan volume cryptocurrency. Dalam penelitian ini digunakan 7 sampel yang diambil berdasarkan peningkatan atensi terbesar dari tanggal 1 Agustus 2020 hingga 31 Agustus 2021, yaitu Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE), XRP (XRP), Shiba Inu (SHIB) dan Bittorent (BTT). Dari ketujuh sampel itu diambil rentang waktu selama 13 bulan dimana pada ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahmat Heru Basuki
"
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh issue-issue dalam negeri pada volatilitas return saham serta menguji kinerja model GARCH dalam kemampuannya memprediksi (forecast) volatilitas return saham. Return saham diproxy dari indeks harga saham gabungan harian (composite index daily). Aspek-aspek yang diteliti meliputi pengenalan model GARCH, cara mendapatkan konstanta dan koefisien persamaan regresi serta kemampuannya memprediksi nilai volatilitas return saham ke masa yang akan datang.
Penelitian ini menggunakan data IHSG harian dari 1 Juli 1997 sampai ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20127
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Oktavianingsih
"
Penulisan karya akhir ini mempunyai beberapa tujuan yaitu: [1] meneliti pola intrahari rerata return, rerata volatilitas return dan rerata volume transaksi; [2] meneliti efek akhir hari; [3] meneliti secara deskriplif rerata return hari Benin; serta [4] meneliti perbedaan rerata return, rerata volatilitas return dan rerata volume transaksi antar kelompok dalam interval pengamatan 15 menit.
Pengujian dengan menggunakan data BEI sebanyak 40 saham dari 02 Januari 2006 sampai dengan 31 Juli 2006. Saham yang digunakan sebagai sampel ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T19769
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aswin Reza
"
Penelitian mengenai return saham dari bcrbagai sisi selalu mcnarik perhatian, terutama bagi investor. Dengan mengetahui volatilitas return saham maka dapat di pelajari dan antisipasi sebagai salah satu pcrtimbangan dalam keputusan investasi. Di dalam penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap volatilitas pergerakan harga saham individual pada sektor perdagangan sejak Januari 1998 sampai dengan Desember 2005. Model yang digunakan untuk mengetahui volatilitas tergantung dari basil uji terhadap varian residual yang digunakan. Jika varian residual tersebut bersifat tidak ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T19741
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pima Vidyaning Tresna
"
Penelitian kali ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan investor asing institusi dan individu terhadap volatilitas imbal hasil saham pada periode satu bulan mendatang. Data pada penelitian kali adalah data bulanan dari kepemilikan investor asing dan domestik yang didapatkan dari database Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode regresi cross-section Fama-Macbeth berdasarkan pada Rhee dan Wang (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan investor asing institusi memberikan pengaruh yang ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45550
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vina Selistiawati
"
Penelitian terhadap rerangka teoritis yang menguji sistem whistleblowing dalam kaitannya dengan risiko yang timbul akibat agency cost termasuk didalamnya risiko yang ditimbulkan informasi asimetris dan kemungkinan terjadinya kecurangan sangat jarang ditemukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas dari pengungkapan sistem whistleblowing dan kehadiran direktur independen dalam menurunkan risiko volatilitas tingkat pengembalian saham dengan menurunkan asymmetric information antara investor sebagai principal dan manajer sebagai agen. Subjek dari riset ini merupakan perusahaan manufaktur publik yang ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53878
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Arif Budiman
"
Terkait dengan volatilitas harga saham di Bursa Efek terdapat fenomena leverage effect yang volatilitas harga saham akan lebih dipengaruhi oleh adanya penurunan harga saham (negative shocks) dibandingkan adanya kenaikan harga saham (positive shocks) yang lazim disebut. Dijelaskan pula bahwa volatilitas akan terkelompok dalam periode fluktuasi tinggi dan periode fluktuasi rendah atau dikenal sebagai volatility clustering. Disamping itu terdapat hubungan positif antara perubahan target return dan perubahan risiko investasi dimana perubahan positif pada resiko akan berakibat ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010
T26926
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
