Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nolasari Nurinalita
Pengujian efficient market hypohthesis dan fractal market hypothesis pada return harian indeks LQ 45 dengan fokus saham - saham perbankan
" Konsep Fractal Market Hypothesis (FMH) dalam pasar modal muncul sebagai alternatif teori Efficient Market Hypothesis (EMH) yang mampu menunjukkan kelemahan teori portofolio modern yang mengasumsikan bahwa investor bersifat rasional, pasar efisien, dan random walk. Fraktal mempunyai karakteristik yang tidak random, melainkan memiliki pola. Fraktal mengalami perulangan pola atau struktur dengan skala dan ukuran yang berbeda, dan menunjukkan adanya trend. Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui apakah konsep fraktal berlaku terhadap return harian ... "
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27245
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Putri Permata Sari
Penaksiran parameter pada runtun waktu proses memori jangka panjang dengan model Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) = Estimation of the long memory time series process parameter with Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA)
" ABSTRAK
Suatu runtun waktu dikatakan proses memori jangka panjang jika setiap pengamatan masih memiliki ketergantungan. Proses memori jangka panjang tidak dapat dimodelkan dengan model umum AR, MA, ARMA, serta ARIMA, karena pada proses memori jangka panjang korelasi antar pengamatan yang terpisah jauh tidak diabaikan. Granger Joyeux 1981 mengembangkan model Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average ARFIMA yang dapat memodelkan proses memori jangka panjang dengan parameter fractional differencing d yang bernilai riil karena melibatkan seluruh data pengamatan, artinya ... "
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chaos sebuah studi empiris dari BEJ : pengamatan pada indeks portfolio pasar.
" We try to detect chaos structure on the capital market by searching for low dimensional chaos at the market portfolio index: IHSG.We apply BDS statistic, R/S analysis,correlation dimension and lyapunov exponent for nonlinearty and chaos testing.We observe IHSG data from January 1988 until November 2003.We find nonlinearty,persistence and low dimensional chaos in IHSG data ... "
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Hermanto
Chaos, sebuah studi empiris dari BEJ: pengamatan pada indeks portfolio pasar
" We try to detect chaos structure on the capital market by searching for low dimensional chaos at the market portfolio index: IHSG. We apply BDS statistic, R/S Analysis, Correlation Dimension and Lyapunov Exponent for non linearity and chaos testing. We observe IHSG data from January 1988 until November 2003. We find nonlinearity, persistence and low dimensional chaos in IHSG ... "
2005
MUIN-XXXIV-11-Nov2005-3
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library