Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nadya Rahmawati
Implementasi metode quasi-monte carlo dengan barisan van der corput dalam mengaproksimasi premi opsi call eropa
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S27877
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andika Samudra
Risiko pasar surat utang negara (SUN): aplikasi metode quasi Monte Carlo = Indonesia government bonds market risk application of quasi monte Carlo Method / Andika Samudra
" ABSTRAK
Perhitungan financial risk (dalam hal ini market risk) merupakan pekerjaan yang cukup kompleks dalam instrumen investasi. Tesis ini menjelaskan bagaimana aplikasi metode Quasi Monte Carlo. Perhitungan Principal Component Analysis (PCA) didahului sebelum dilakukan simulasi untuk mengurangi dimensi faktor sehingga dapat dihasilkan faktor tertentu saja yang merupakan faktor dominan dalam pergerakan yield untuk obligasi, untuk perhitungan nilai value at risk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah JIBOR 1 bulan-6 bulan, dan yield indeks bond 1 tahun ... "
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library