Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Danur Febri Kurniawan
"
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang penggunaan economic value added sebagai
kriteria pembentukan portofolio saham pada perusahaan yang terdaftar dalam
Bursa Efek Indonesia periode 2005-2014. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan
seluruh laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek
Indonesia tahun 2005-2014.Hasil dari penelitian ini adalah dari semua variabel
yang telah diuji, menunjukan hasil yang positif dan dapat dikatakan bahwa
perhitungan Economic Value Added (EVA) dapat menjadi sebuah kriteria
pembentukan portofolio pada perusahaan yang tergabung dalam bursa efek
indonesia ...
"
2016
S64029
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Suirwan
"
Tesis ini membahas pengukuran risiko pasar portofolio saham dengan Value at Risk dan Expected Shortfall model volatilitas GARCH pada PT XYZ yang terdiri 29 emiten dengan periode observasi tahun 2008-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan return portofolio tidak memenuhi distribusi normal, sehingga estimasi kerugian dengan menggunakan VaR distribusi normal dapat menjadi bias.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesa parametrics VaR dengan model volatilitas GARCH pada confidence level 99% dan 95% terbukti valid setelah dilakukan kupiec test pada ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T29503
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Brenda Jesslyn
"
ABSTRAK
Selama ini, banyak yang telah percaya bahwa strategi rebalancing merupakan
salah satu metode manajemen risiko portofolio yang juga dapat memberikan
tambahan tingkat pengembalian (rebalancing bonus) bagi yang melakukannya,
dan, penelitian ini membuktikan jika rebalanced portfolio menghasilkan risiko
yang lebih rendah pada saat masa krisis 2008 dan 2013, serta hasil investasi yang
lebih tinggi daripada unrebalanced portfolio selama periode investasi 10 tahun.
Tetapi ternyata, pengujian secara statistik menyimpulkan bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan antara hasil rebalanced portfolio dengan unrebalanced
portfolio, dan strategi rebalancing ...
"
2016
S63357
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Firman Adiyansyah
"
Manusia memiliki kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya. Seiring waktu harga-harga kebutuhan akan naik dikarenakan inflasi. Untuk mengantisipasi inflasi, manusia melakukan investasi. Investasi dapat bermacam-macam seperti membeli aset-aset riil (tanah, emas, dsb), ataupun membeli surat-surat berharga (efek) di pasar modal. Saham merupakan jenis efek yang paling sering diperjualbelikan. Dalam melakukan investasi saham, seorang investor memiliki permasalahan untuk memilih saham-saham yang dapat menghasilkan nilai imbal balik yang diharapkan. Permasalahan ini akan coba dijawab oleh Support Vector Machine (SVM) ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Iwan Arianto
"
Sebagian masyarakat sadar bahwa dana yang mereka miliki dari waktu ke waktu nilainya akan berkurang apabila tidak dimanfaatkan atau dibiarkan menganggur ( time value of money ).
Menentukan tingkat harapan atau expected return dari sebuah sekuritas dapat dilakukan dengan beberapa metodae, salah satu di antaranya yang cukup popular digunakan oleh praktisi keuangan khususnya pasar modal adalah dengan menggunakan CAPM. Metoda ini pada dasarnya memerlukan asumsi - asumsi yang sebenamya sangat sulit dipenuhi oleh dunia nyata. Namun ...
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T270
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kusbiantono
"
Risiko investasi saham terdiri dari risiko sistematis (risiko pasar) dan risiko tidak sistematis (risiko perusahaan). Penjumlahan kedua risiko tersebut adalah risiko total yang merupakan variabilitas return dari suatu saham. Risiko sistematis merupakan bagian dari risiko total yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah bagian dari risiko total yang dapat diperkecil atau dihilangkan dengan diversifikasi.
Didalam model pasar (market model), beta digunakan sebagai pengukur risiko sistematis dan varian kesalahan residual sebagai pengukur risiko ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T18851
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ella Kartika
"
Karya akhir ini memberikan penjelasan mengenai penerapan strategi cornerstone growth, modifikasi cornerstone value dan kombinasi kedua strategi, pada transaksi saham di Bursa Efek Jakarta. Strategi cornerstone growth dan strategi cornerstone value telah diuji pada transakai saham di New York Stock Exchange oleh James P. O?Shaughnessy dan ternyata kombinasi kedua strategi menghasilkan portofolio dengan return yang lebih tinggi dari return pasar dan risiko yang lebih rendah dari risiko pasar.
Analisis tethadap penerapan strategi tersebut di Bursa Efek ...
"
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T3536
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Moch. Alie Naviekhar
"
ABSTRAK
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada awal pertengahan 1997 telah memporak
porandakan kondisi ekonomi Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, ingin diketahui
a) investasi yang paling menguntungkan antara investasi pada instrumen investasi
saham, mata uang dan komoditi emas yang dilakukan pada periode Januari sampai
Juni 1998, b) tingkat pengembalian per minggu, serta C) adanya interaksi antara return
masing-masing instrumen dengan return per minggu. Ke tiga hal yang ingin diketahui
tersebut dituangkan dalam bentuk hipotesis.
Langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk portofolio saham, ...
"
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T4985
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kario Tientien
"
Karya akhir ini bertujuan untuk membentuk dan membandingkan optimal portofolio saham yang tergabung dalam indeks LQ 45 dan non LQ 45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Saham dibagi menjadi lima kelompok yang terdiri dari satu kelompok saham LQ 45 dan empat kelompok saham non LQ 45. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Markowitz.
Hasil penelitian selain menunjukkan bahwa kelompok saham non LQ 45 (1) memiliki return dan kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T-pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Annisa Zetira
"
Dampak pandemi Covid-19 di pasar saham menyebabkan pergerakan indeks JII dan LQ45 sangat fluktuatif, sehingga mempengaruhi return dan risiko portofolio saham syariah dan konvensional. Penelitian ini menganalisis volatilitas portofolio JII dan LQ45, membandingkan kinerja kedua portofolio, dan merekomendasikan portofolio dengan keuntungan optimal. Penelitian dilakukan pada periode Maret 2020-2021 dengan metode kuantitatif risk adjusted return, serta uji signifikansi dengan uji Mann-Whitney. Hasil pengolahan data dan analisis adalah return, volatilitas, indeks Sharpe, Treynor, Jensen, dan Sortino, portofolio ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik Dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
