Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Andrianto Daru Kurniawan
"
ABSTRAK
Dalam manajemen risiko, pengukuran risiko suatu portofolio dapat dilakukan
dengan mengkuantifikasi risiko portofolio tersebut. Salah satu penerapan kuantifikasi
risiko adalah dengan melakukan estimasi Value at Risk (VAR) dari risiko suatu portfolio.
FAR merangkurn risiko suatu portfolio dalam satu bilangan yang pada periode serta
selang kepercayaan tertentu merupakan kemungkinan kerugian terbesar.
Pada Karya Akhir ini dipaparkan implementasi salah satu metode estimasi VAR,
yaitu metode varian-kovarian, yang diterapkan pada portofolio aset tunggal FX forward
USD/IDR satu bulan, dimana portofolio ini merupakan portofolio derivatif ...
"
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T3793
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lukitarini
"
Instrumen derivatif yang terus berkembang pesat menyebabkan portofolio semakin kompleks Nilai portofolia tersebut sangat tergantung pada variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar.
Instrumen derivatif selain digunakan untuk meng-offset (hedging) risiko dapat digunakan juga untuk berspekulasi mencari keuntungan. Pada kenyataannya banyak perusahaan merugi karena praktek tersebut. Hal ini mendorong timbulnya kebutuhan akan pengukuran kuantitatif risiko pasar dan suatu portfolio. Salah satu teknik pengukuran yang tersedia adalah Value at Risk (VaR).
VaR merangkum seluruh risiko ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T4060
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
