Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ng Vita Ratna Chandra
Proses variance gamma dan penerapannya dalam perhitungan value-at-risk = Variance gamma process and its application for calculating value at risk
" Salah satu alat ukur risiko yang memiliki peran penting dalam manajemen portofolio adalah Value-at-Risk VaR . VaR didefinisikan sebagai jumlah kerugian portofolio yang mungkin terjadi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, selama periode waktu tertentu. Secara matematis, VaR adalah persentil dari distribusi loss. Secara umum, return pergerakan harga saham dimodelkan dengan gerak Brown. Sementara itu, distribusi loss dari instrumen keuangan lebih berisfat leptokurtic dari distribusi normal dan cenderung memiliki fat tails . Oleh karena itu, karakteristik ... "
2016
S66209
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohamad Adityo Nugroho
Analisis perbandingan metode value investing growth investing dan growth at a reasonable price dalam pembentukan portofolio investasi saham di Bursa Efek Indonesia = The comparation analysis of value investing growth investing and growth at a reasonable price methods in creating stock portfolio at Indonesian Stock Exchange
" ABSTRAK Tesis ini mencoba untuk mempelajari apakah portofolio yang dibentuk dengan menggunakan metode value investing, growth investing, dan GARP dapat menghasilkan return yang lebih baik daripada return pasar, yang tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia. Lebih lanjut lagi tesis ini juga mencoba untuk meneliti apakah metode GARP dapat menghasilkan return yang paling besar dari ketiga metode tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan ketiga portofolio berhasil menghasilkan return yang lebih baik dari pasar. Dari ketiga ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indira Novira
Pengukuran risiko nilai tukar dengan menggunakan model internal: studi kasus pada PT Bank X
" Kemajuan teknologi dalam mempercepat transaksi perdagangan mata uang antar negara menyebabkan kondisi pasar keuangan internasional dapat berubah dalam hitungan detik. Ketidakpastian akibat kondisi yang berubah ubah pada pasar keuangan ini dapat menyebabkan bank dapat mengalami kemungkinan kerugian. Oleh karena itu pada bulan Januari 1996, Basle Committee on Banking Supervision mengeluarkan "Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks" yang memasukkan risiko pasar dalam penghitungan Capital Adequacy Ratio (CAR). Pada "amandment" disebutkan bahwa untuk menghitung ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18460
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library