Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank di 5 negara ASEAN selama periode 2004 ndash; 2015. Khususnya di 5 negara ASEAN : Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, dan Filipina. Dengan metode regresi liner dan panel data, Kami menemukan bahwa faktor internal non interest income, non interest expense, dan share holders ratio secara signifikan berpengaruh terhadap karakteristik perusahaan. Sementara itu kesenjangan ekonomi, tingkat harapan hidupdan pendidikan di tingkat menengah merupakan faktor external yang berpengaruh dalam profitabilitasperbankan. Dari 5 negara ASEAN, Bank yang beroperasi di Indonesia secara signifikan lebih tinggi profitnya. Peningkatan profitabilitas bank dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya tetap, dan memaksimumkan efisiensi.

---

This paper analyze the determinant of profitability of bank in 5 ASEAN countries during 2004 2015. Particularly in ASEAN 5 countries Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, dand Philippines. We find that internal factors which consist of non interest income, non interest expense, and shareholders ratiosignificantlycorrelated to the bank profitability. Meanwhile, life expectancy, gini coefficient and secondary enrollment are the staticaly external factors. Among 5 ASEAN countries, Indonesia is the most profitable country for banks to operate. Increased bank profitability can be done by increasing revenue, reduce fixed costs, and maximized efficiency."

"Penelitian ini meneliti pengaruh ukuran, modal, dan struktur pendanaan bank terhadap risiko sistemik bank terhadap risiko sistemik perbankan di negara ASEAN-5 periode 2004-2014. Risiko sistemik diukur menggunakan Marginal Expected Shortfall (MES) dan SRISK. Menggunakan regresi panel, penelitian ini menemukan bahwa risiko sistemik perbankan menggunakan ukuran MES meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran bank, akan tetapi berbanding terbalik dengan modal. Struktur pendanaan memiliki pengaruh yang kurang signifikan dibandingkan dengan ukuran dan modal. Penelitian ini berkontribusi pada justifikasi terhadap Basel III mengenai pengetatan kebutuhan modal bank yang bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik perbankan.

---

This paper studies aims to analyze the influence of bank size, capital, and funding structure to banking systemic risk in ASEAN-5 countries during period 2004-2014. Systemic risk measured by Marginal Expected Shortfall (MES) and SRISK. Using panel regression, this study finds that systemic risk measured by MES grows with bank size, but inversely related with capital using both MES and SRISK. Funding structure have less significant effects on systemic risk compare to size and capital. This result contribute to justification of Basel III that tightening bank capital requirements in order to reduce banks systemic risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh struktur pendanaan atau portofolio kredit terhadap PT risiko likuiditas perbankan konvensional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bank konvensional yang terdaftar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Bursa Efek Filipina (ASEAN-5). Jumlah bank konvensional yang diteliti terdapat 48 bank dengan masa rentan dari tahun 2012 sampai dengan 2017 atau periode enam tahun yang menggunakan Metode regresi Generalized Least Square. Studi ini mengukur struktur pendanaan menggunakan tiga variabel alternatif yaitu Sektor Properti Luas (BPS), Pendanaan Konsentrasi (SPEC), dan Lending Composition Change (LCC). Berdasarkan Hasil regresi, ditemukan dua dari tiga variabel alternatif yaitu BPS dan LCC menampilkan hubungan yang signifikan dan positif dengan risiko likuiditas, sedangkan SPEC variabel menunjukkan hubungan yang juga positif tetapi tidak signifikan. Setelah mengalami kemunduran model keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa struktur pendanaan memiliki hubungan positif danberpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas perbankan konvensional di negara-negara ASEAN-5.

---

This study aims to see the effect of credit structure or portfolio on conventional banking risk PT. The sample used in this study includes conventional banks listed in Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines Stock Exchange (ASEAN-5). The number of conventional banks studied was 48 banks with a vulnerable period from 2012 to 2017 or a six year period using the Generalized Least Square regression method. This study measures the structure structure using three variables, namely the Property Sector Area (BPS), Concentration Funding (SPEC), and Lending Composition Change (LCC). Based on the regression results, it was found that two of the three variables, namely BPS and LCC, showed a significant and positive relationship with liquidity risk, while the SPEC variable showed a positive but insignificant relationship. After regressing the model as a whole, it can be damaged that the structure has a positive relationship has a significant effect on the liquidity risk of conventional banking in ASEAN-5 countries."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kinerja tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di negara-negara ASEAN-6 yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam selama periode tahun 2009-2013. Dengan menggunakan standar OECD untuk penilaian tanggung jawab sosial perusahaan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kinerja tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat performa profitabilitas perbankan serta dapat mengurangi potensi risiko kredit perbankan. Selain itu juga, ditemukan juga bahwa terdapat perbedaan tingkat performa perbankan berdasarkan tingkatan kinerja tanggung jawab sosial perusahaan.

---

ABSTRACTThis study analyzes the impact of corporate social responsibility performance on banks financial performance in ASEAN-6 countries which is Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam during period 2009-2013. Using the OECD standards as CSR scoring indicator, this study found that corporate social responsibility performance have positive impact on banks profitability performance and reducing the credit risk potential. This study also found that there are difference in banks financial performance according to their corporate social responsibility performance level., This study analyzes the impact of corporate social responsibility performance on banks financial performance in ASEAN-6 countries which is Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam during period 2009-2013. Using the OECD standards as CSR scoring indicator, this study found that corporate social responsibility performance have positive impact on banks profitability performance and reducing the credit risk potential. This study also found that there are difference in banks financial performance according to their corporate social responsibility performance level.]"

"Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat nonperforming loans (NPL) pada bank-bank komersial di kawasan ASEAN-5, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Obesrvasi dilakukan terhadap 64 bank komersial di ASEAN-5 dimulai dari periode krisis keuangan global hingga pasca krisis, yakni dari tahun 2007 hingga 2014. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square, diperoleh hasil yakni faktor spesifik bank dan kondisi makroekonomi mempengaruhi NPL pada perbankan di ASEAN-5. Kapitalisasi besar dan kualitas kredit yang buruk signifikan meningkatkan NPL, sedangkan diversifikasi pendapatan, efisiensi operasional, profitabilitas dan ukuran bank signifikan mengurangi NPL. Selain itu, tingginya pertumbuhan PDB, PDB per kapita, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga riil berpengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan tingkat pengangguran dan housing price index positif meningkatkan NPL.

---

This study analyzes the factors that influence non-performing loans (NPL) in commercial banks in ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Philippines). 64 ASEAN-5 commercial banks are observed from the global financial crisis to post-crisis period (ie from 2007-2014). By using Ordinary Least Square method, the result implied that both bank-specific factors and macroeconomic conditions affect non-performing loans (NPL) in the banking sector in ASEAN-5. Greater capitalization and poor credit quality significantly increase NPL, while diversification, operating efficiency, profitability and size significantly reduce NPL. Moreover, higher GDP growth, GDP per capita, inflation and real interest rates has negative effect on NPL, while the unemployment rate and housing price index has positive effect on NPL."

"This research aims to examine the factors that affect the financial performance of listed banks in ASEAN 5 countries which are Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and Philippines during 2000-2014 periods. Those factors include a combination of 12 bank specific variables and macroeconomic variables as well as a dummy variable for 2009 crisis. The research uses 54 bank samples that are publicly listed and have at least 5 years of complete data. Fixed effect regression is used in this research with ROA and ROE as dependent variables. Under ROA model it is found that 2 variables are significant and yielded positive correlation to the banks financial performance market risk NIM interest rate and current account balance. Meanwhile operational efficiency BOPO is significant and has a negative coefficient. The other 4 variables are found to be insignificant towards ROA. In the ROE model two variables are significant and have positive correlation interest rate and current account balance meanwhile four variables are significant and yielded negative correlation BOPO capital adequacy CAR bank size and loan to deposit ratio LDR. Recommendation to ASEAN 5 banks is to pay attention on factors that determine banking profitability to maintain profits in the AEC. Future researches can add more years of observation as well as country dummy variables.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan di sektor perbankan 5 negara ASEAN yaitu Indonesia Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina selama tahun 2000-2014. Faktor faktor tersebut mencakup kombinasi dari 6 variabel yang spesifik terhadap bank 6 variabel makroekonomi dan 1 variabel dummy untuk krisis tahun 2009. Penelitian ini menggunakan 54 sampel bank yang telah go public dan memiliki data lengkap setidaknya selama 5 tahun. Penelitian menggunakan regresi fixed effect serta ROA ROE sebagai variabel terikat. Dengan model ROA 2 variabel ditemukan signifikan dan menghasilkan korelasi yang positif terhadap kinerja keuangan yaitu risiko pasar NIM dan current account balance. Sementara variabel efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap ROA 4 variabel lainnya ditemukan tidak signifikan terhadap ROA. Dalam model ROE 2 variabel ditemukan signifikan dan menghasilkan koefisien positif efisiensi operasi suku bunga dan current account balance Sementara empat variabel signifikan dan memiliki koefisien negatif yaitu BOPO CAR total aset dan LDR. Berdasarkan hasil penelitian bank bank di ASEAN perlu lebih memperhatikan faktor faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan guna meningkatkan daya saing dalam MEA. Penelitian selanjutnya dapat menambah rentang tahun penelitian dan variabel dummy untuk negara."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis prosiklikalitas loan loss provision di perbankan ASEAN 5 (Indonesia Malaysia Singapura Thailand dan Filipina) dan faktor faktor yang diduga dapat menguranginya konsentrasi kepemilikan tersebar perlindungan pemegang saham minoritas dan efektivitas pengawasan oleh regulator bank sentral atau pengawas perbankan berwenang di suatu negara dan non regulator investor lembaga penjamin simpanan akuntan publik. Penelitian ini menggunakan unbalanced panel data 74 bank konvensional terdaftar di ASEAN 5 selama periode 2009 2014 dengan total observasi 430. Diolah dengan generalized method of moments GMM estimator. Hasil penelitian menunjukkan adanya prosiklikalitas loan loss provision di perbankan ASEAN 5. Perlindungan pemegang saham minoritas dan pengawasan bank oleh non regulator terbukti mampu mengurangi prosiklikalitas loan loss provision tersebut. Sedangkan konsentrasi kepemilikan saham yang tersebar dan pengawasan bank oleh regulator tidak mengindikasikan hal yang sama Kemungkinan penyebab hasil yang tidak signifikan tersebut adalah adanya pengendali akhir dan ketidakstabilan lingkungan politik hukum di suatu negara.

---

This research aims to analyze procyclicality of loan loss provision in ASEAN 5 banks and factors that may reduce it dispersed ownership concentration minority shareholders protection and supervisory effectiveness by official supervisor central bank or country banking supervisory board and private monitoring investor deposit insurer certified external auditor. This research used unbalanced panel data of 74 listed banks in Indonesia Malaysia Thailand Singapore and Philippines over the period 2009 2014 with 430 observations in total. Run with generalized method of moments GMM estimator minority shareholders protection and private monitoring show significant effect in reducing procyclicality. This research do not find evidence for the view that dispersed ownership concentration and greater power of official supervisor reduce procyclicality. These insignificant results may be explained by the existence of ultimate beneficial owner and absence of sound political and regulatory environment."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan melihat pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja pasar dan risiko perbankan di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina dengan melakukan penelitian pada 50 bank konvensional non syariah yang telah listed di bursa saham di periode 2012-2018. Penelitian ini menggunakan dua pengukuran proksi kinerja pasar, yaitu rasio Tobins Q serta rasio Market to Book Equity, adapun pengukuran proksi risiko diukur dengan menggunakan risiko total atau standar deviasi imbal hasil, risiko sistematik atau beta, serta risiko idiosinkratik atau standar deviasi residual. Dengan menggunakan regresi Driscoll-Kraay, ditemukan bahwa secara umum diversifikasi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pasar bank, namun dua komponennya, yakni pendapatan trading dan pendapatan lain-lain berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar. Selain itu, dari hasil regresi terhadap risiko, diketahui bahwa secara umum diversifikasi berpengaruh tidak signifikan pada risiko, namun memiliki pengaruh signifikan pada risiko sistematik. Selain itu, dua komponennya, pendapatan fee dan pendapatan lain-lain berpengaruh positif pada risiko total dan idiosinkratik."