Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Karisma Aji Dirgantara
"
Penelitian ini membahas pengaruh perubahan tingkat utang perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2007 2011 terhadap tingkat pengembalian saham perubahan tingkat investasi kinerja masa depan dan default risk untuk menguji debt overhang theory. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan pengujian beda rata rata dan regresi panel.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debt overhang theory tidak berlaku di Indonesia dimana peningkatan porsi utang tidak membuat tingkat investasi perusahaan di masa depan turun. Penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46890
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gerhard Rumintar
"
ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh tingkat akrual dalam laba perusahaan terhadap
tingkat pengembalian saham di Pasar Saham Indonesia (IDX) dengan
menggunakan data dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa akrual memiliki hubungan negatif terhadap tingkat
pengembalian saham. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa bahwa
teknik pemilihan saham berdasarkan tingkat akrual bisa digabungkan dengan
konsep value stock dan growth stock. Penggabungan dari strategi pemilihan saham
tersebut menghasilkan tingkat portofolio yang lebih menguntungkan
ABSTRACT
This study examined the effect of accrual ...
"
2016
S63044
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nadira Ananda Putri
"
Volatilitas nilai tukar dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan telah dipelajari secara luas. Sepengetahuan saya, tidak ada yang secara signifikan memperhatikan dampaknya pada perusahaan di Indonesia dengan akuisisi. Secara khusus, tujuan utama dari penelitianini adalah untuk mengetahui apakah volatilitas mata uang, Rupiah, memiliki pengaruh statistik yang signifikan terhadap akuisisi internasional dan domestik terkait dengan kinerja keuangan. Untuk tujuan analisis, 60 perusahaan dengan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara periode 2009-2013 digunakan sebagai sampel. ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S69055
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Ramadhanti
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter yang diproyeksikan oleh variabel penerimaan/pendapatan negara, pengeluaran pemerintah/belanja negara, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap tingkat pengembalian saham di Indonesia yang diproyeksikan melalui return atau pengembalian IHSG. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber dalam bentuk data bulanan dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk melihat pengaruh semua variabel ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tri Latifa
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor book to market perusahaan yang
mempengaruhi pengembalian saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada 5 (lima) periode 2014 - 2019. Penelitian ini menggunakan
Ordinary Least Square (OLS) dengan data time series yang diambil secara bulanan dari tahun 2014 - 2019. Penelitian ini membuktikan bahwa perhitungan book to
market memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return atau pengembalian saham karena didalamnya terdapat unsur retained earning yang dapat memprediksi hal tersebut. Namun ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sitinjak, Johanna Berlian Kristianti
"
ABSTRAK
Minyak mentah dapat dikatakan komoditi yang sangat penting secara global.
Hampir setiap negara bergantung pada minyak baik produsen maupun konsumen.
Dari sudut pandang teoretis, fluktuasi harga minyak dapat mempengaruhi pasar
keuangan melalui berbagai hal. Penelitian ini memeriksa akan hubungan yang ada
antara perubahan harga minyak dan pengembalian saham.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis vector autoregressive atau
VAR dengan piranti lunak Eviews. Pada penelitian ini perubahan harga minyak
akan dibagi menjadi tiga yaitu: linier, asimetrik dan nonlinier
ABSTRACT
Crude oil is a very important ...
"
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alyaa Azzahra Zeredata
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak jangka pendek perubahan harga minyak mentah Brent terhadap pengembalian Indeks Saham Syariah Indonesia yang sudah disektoralkan berdasarkan klasifikasi The Global Industry Classification Standard (GICS). Penelitian ini utamanya ditujukan bagi investor dan manajer portofolio untuk dijadikan acuan dalam menyusun portofolio saham syariah secara sector-based. Penelitian ini menggunakan data mingguan pada 19 Mei 2011 hingga 30 Desember 2021. Dalam periode tersebut, terdapat penurunan tajam harga minyak dunia pada tahun 2014. Maka, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aldino Nabil Makarim
"
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu pengaruh COVID-19 varian Delta terhadap volatilitas dan return saham pada sektor properti dengan periode yang terbagi menjadi dua, yaitu periode sebelum meledaknya COVID-19 varian Delta yaitu awal tahun 2021 hingga bulan April, dan periode saat meledaknya COVID-19 varian Delta yaitu mulai bulan Mei 2021 hingga akhir tahun 2021. Area pengaruh COVID-19 varian Delta yang dilihat pada penelitian ini merupakan kasus harian infeksi COVID-19, market factor, size factor, value ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Untung Saputro Widjaja
"
Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan kausalitas Granger antara variabel peringkat risiko negara, ketidakpastian kebijakan ekonomi (EPU), sentimen investor dan harga minyak terhadap returns saham secara spesifik di pasar negara berkembang selama periode Januari 2010 hingga Desember 2019 dengan menggunakan model kausalitas nonlinear non-parametrik Granger serta Vector Error Correction Model (VECM), dan hasil dari penelitian menemukan hubungan kausalitas Granger-VECM jangka pendak dan jangka panjang pada variabel harga minyak yang cukup signifikan dalam memprediksi returns saham di ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
