Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizki Nugroho Aryanto
Penaksiran parameter kointegrasi (studi kasus : nilai ekspor dan investasi Indonesia pada tahun 1970-2007)
" Sebagian besar teori ekonometri didasari atas asumsi kestasioneran. Pada kenyataannya, hal ini hampir tidak mungkin terpenuhi pada peubahpeubah ekonomi. Granger dan Newbold (1974) telah menunjukkan bahwa regresi linier yang dibentuk dari peubah-peubah nonstasioner yang tidak berkorelasi akan menciptakan nonsense atau spurious regression (regresi palsu). Hasil regresi ini ?tampak baik? tetapi tidak mempunyai arti dalam ilmu ekonomi. Hingga pada tahun 1987, Engle dan Granger merumuskan suatu ide untuk membuat kombinasi linier yang stasioner dari peubah-peubah nonstasioner ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S27803
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library