Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hans Praditya
Mampukah order imbalance memprediksi return saham pengujiannya di Bursa Efek Indonesia = Can order imbalance predict return Indonesia evidence / Hans Praditya
" ABSTRAK
Studi ini menyelidiki pengaruh antara order imbalance terhadap return saham dengan menggunakan sampel saham berlikuiditas tinggi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu LQ45 dengan periode penelitian Januari 2010 – Mei 2011. Tahap pertama menggunakan pengujian Two Stage Regression dengan Newey West standard for error untuk mendapatkan hasil pengujian dengan koefisien yang lebih konsisten pada masing periode return dan error yang robust, dan yang kedua menggunakan data panel untuk menguji secara bersama-sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa order imbalance dapat dipakai sebagai alat ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42798
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bagas Kurniawan
Pengaruh Net Trading, Order Imbalace Dan Likuiditas Premium Investor Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia: Studi Perbandingan Asing Dan Domestik = Liquidity Premium Foreign and Domestic Investor in Indonesian Stock Market
" Penelitian ini membandingkan model CAPM dan Fama-French tiga faktor model untuk melihat dampak net Trading, order imbalace, dan likuiditas premium investor asing dan domestik di pasar modal Indonesia. Portofolio net trading dan order imbalance diestimasi dengan pendekatan quoted spread (Roll, 1984). Adapun likuikitas premium dihitung berdasarkan Amihud (2002). Hasil penelitian menunjukan bahwa market risk premium, size effect dan value effect secara konsisten berpengaruh positif terhadap return saham di pasar modal Indoensia. Net trading investor asing ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farina Zidni Aulia
Analisis Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Frekuensi Perdagangan Saham, dan Order Imbalance Terhadap Volatilitas Harga Saham yang Tergabung Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2022 = Analysis of the Effect of Stock Trading Volume, Stock Trading Frequency, and Order Imbalances on the Volatility of Share Prices Included in the LQ45 Index on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022
" Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, serta order imbalance terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian dilakukan selama 4 tahun yaitu 2019-2022 dimana volatilitas harga saham di Indonesia sangat fluktuatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling pada 23 perusahaan yang tergabung pada indeks LQ45. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu perpaduan data time series dan cross ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library