Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dhea Arokhman Yusufi Cahyo
Penentuan harga opsi menggunakan pendekatan regime-switching dengan threshold diffusion process = Option pricing by using regime switching approach with threshold diffusion process
" ABSTRAK
Penentuan harga opsi sering dimodelkan menggunakan persamaan Black-Scholes dimana harga aset pada persamaan Black-Scholes dirumuskan dengan gerak Geometrik-Brownian. Namun gerak Geometrik-Brownian sering tidak konsisten terhadap harga pasar aktual karena tidak ada pengelompokan rezim dalam modelnya constant return rate . Model threshold autoregressive diadaptasi pada gerak Geometrik-Brownian sehingga parameter dari gerak Geometrik-Brownian berganti-ganti setiap terjadi regime-switching. Regime-switching ditandai dengan pergerakan force of interest dari harga aset yang mengikuti gerak Brownian. Asumsi pasar tidak lengkap menyebabkan ada ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lena Ariestavissa Agus
Implementasi metode monte carlo dan teknik reduksi variansi dalam mengaproksimasi premi opsi call Eropa
" Investasi saham menjanjikan imbal hasil yang cukup tinggi, tetapi dengan resiko yang cukup tinggi juga. Sehingga, investor biasanya membeli opsi untuk mengantisipasi tingginya resiko tersebut. Opsi dengan aset dasar berupa saham disebut opsi saham. Salah satu jenis opsi adalah opsi call Eropa. Penentuan premi opsi merupakan hal yang penting dalam perdagangan opsi. Salah satu metode untuk menentukan premi opsi adalah metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo merupakan metode untuk mengaproksimasi ekspektasi dari variabel random dengan ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S27842
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
David Gunawan
Valuasi Guaranteed Annuity Option Menggunakan Model Mortalitas dengan Regime-Switching = Valuation of Guaranteed Annuity Option using Mortality Modelling with Regime-Switching
" Kehadiran mahasiswa merupakan aspek penting dalam kegiatan perkuliahan. Sistem kehadiran yang banyak digunakan saat ini masih menggunakan kertas, smart card, RFID, dan fingerprint, yang sering kali memerlukan kontak fisik, rentan terhadap manipulasi, atau implementasi yang kompleks. iBeacon dipilih sebagai alternatif karena kemampuannya untuk mendeteksi keberadaan perangkat melalui sinyal Bluetooth Low Energy (BLE), yang memungkinkan pemantauan kehadiran tanpa kontak fisik serta biaya implementasi dan perawatan yang lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library