Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lomi Hija
Evaluasi model penilaian opsi call di Bursa Efek Jakarta
" Dalam penelitian ini, akan dibangun sebuah simulasi untuk melihat apakah model penilaian opsi call yang diberikan oleh Black dan Scholes, secara umum, wajar unruk digunakan di Bursa Efek Jakarta. Konsep ''wajar'' yang dimaksud disini adalah keadaan dimana pembeli dan penerbit opsi call, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh keuntungan (atau kerugian). Dengan demikian model yang wajar, secara umum, akan memberikan keuntungan atau imbal hasil yang sama dengan nol bagi pentilik atau penerbit opsi. Hasil penelitian menunjukkan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T20018
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhea Arokhman Yusufi Cahyo
Penentuan harga opsi menggunakan pendekatan regime-switching dengan threshold diffusion process = Option pricing by using regime switching approach with threshold diffusion process
" ABSTRAK
Penentuan harga opsi sering dimodelkan menggunakan persamaan Black-Scholes dimana harga aset pada persamaan Black-Scholes dirumuskan dengan gerak Geometrik-Brownian. Namun gerak Geometrik-Brownian sering tidak konsisten terhadap harga pasar aktual karena tidak ada pengelompokan rezim dalam modelnya constant return rate . Model threshold autoregressive diadaptasi pada gerak Geometrik-Brownian sehingga parameter dari gerak Geometrik-Brownian berganti-ganti setiap terjadi regime-switching. Regime-switching ditandai dengan pergerakan force of interest dari harga aset yang mengikuti gerak Brownian. Asumsi pasar tidak lengkap menyebabkan ada ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lena Ariestavissa Agus
Implementasi metode monte carlo dan teknik reduksi variansi dalam mengaproksimasi premi opsi call Eropa
" Investasi saham menjanjikan imbal hasil yang cukup tinggi, tetapi dengan resiko yang cukup tinggi juga. Sehingga, investor biasanya membeli opsi untuk mengantisipasi tingginya resiko tersebut. Opsi dengan aset dasar berupa saham disebut opsi saham. Salah satu jenis opsi adalah opsi call Eropa. Penentuan premi opsi merupakan hal yang penting dalam perdagangan opsi. Salah satu metode untuk menentukan premi opsi adalah metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo merupakan metode untuk mengaproksimasi ekspektasi dari variabel random dengan ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S27842
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library