Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Bagchi, Bhaskar
"
This book examines the dynamic relationship and volatility spillovers between crude oil prices, exchange rates and stock markets of India. Unfortunately very little research has been conducted to analyze the volatility spillovers and dynamic relationship between crude oil prices, exchange rates and stock markets of India ...
"
United Kingdom: Emerald, 2016
e20469498
eBooks Universitas Indonesia Library
Sandy Kusnadi
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kointegrasi dan kausalitas antara harga emas, harga minyak mentah, nilai tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 1999-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantiatif dengan menggunakan data selama 20 tahun yang dimulai dari tahun 1999 hingga 2018. Data pada penelitian ini merupakan data time series dengan menggunakan data kuartal dari tahun 1999 hingga 2018. Teknik analisis yang digunakan meliputi pengujian Augmented Dickey-Fuller Test, Lag Optimum, Johansen Cointegration Test, Vector ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fariz Rahmanto
"
This article contributes to country specific result on the responses of sector stock indices to crude
oil price changes. Using linear and asymmetric models and by studying the association of crude oil
and stock price, this article aims to explain about the short-term responses of Indonesian sector stock
indices to crude oil price changes. Besides, we also try to figure out whether there are asymmetric
responses within. Our findings suggest that the strength and the sensitivity of this association ...
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Emenike O. Kalu
"
Modeling the correlation of assets returns volatilities across different markets or segments of a
market has practical value for portfolio selection and diversification, market regulation, and risk
management. This paper therefore evaluates the nature of time-varying correlation between volatilities
of stock market and crude oil returns in Nigeria using Dynamic Conditional Correlation-Generalised
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (DCC-GARCH) model. Results from DCCGARCH
(1,1) model show evidence of volatility clustering and persistence in Nigeria stock market
and crude oil returns. The results also show ...
"
Rhema University Nigeria, Department of Banking and Finance, 2015
J-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andin Nurita Sofiana
"
ABSTRAK
Kebijakan subsidi erat kaitannya dengan harga minyak dikarenakan keputusan
dalam kebijakan subsidi minyak tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.
Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan antara guncangan harga minyak
dengan variabel - variabel ekonomi makro termasuk faktor fiskal di Indonesia
tahun 1990 sampai dengan 2013. Penggunaan SVARX, Structural Autoregression
Model dengan penambahan variabel eksogen, menciptakan kemungkinan untuk
menganalisis interaksi dinamis antara variabel – variabel yang diestimasi. Analisis
impulse response menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini GDP
riil, merespon positif terhadap guncangan harga minyak ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43193
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Untung Saputro Widjaja
"
Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan kausalitas Granger antara variabel peringkat risiko negara, ketidakpastian kebijakan ekonomi (EPU), sentimen investor dan harga minyak terhadap returns saham secara spesifik di pasar negara berkembang selama periode Januari 2010 hingga Desember 2019 dengan menggunakan model kausalitas nonlinear non-parametrik Granger serta Vector Error Correction Model (VECM), dan hasil dari penelitian menemukan hubungan kausalitas Granger-VECM jangka pendak dan jangka panjang pada variabel harga minyak yang cukup signifikan dalam memprediksi returns saham di ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tifany Apriyuliani
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh makro ekonomi dan komoditas terhadap Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2017. Variabel makro ekonomi yang diuji adalah inflasi, nilai tukar mata uang asing dan suku bunga, sedangkan variabel komoditas meliputi harga minyak dan harga emas. Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif dan diuji menggunakan model regresi data time series.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Jakarta Islamic Index, nilai tukar mata uang asing berpengaruh ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
