Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bagas Kurniawan
Pengaruh Net Trading, Order Imbalace Dan Likuiditas Premium Investor Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia: Studi Perbandingan Asing Dan Domestik = Liquidity Premium Foreign and Domestic Investor in Indonesian Stock Market
" Penelitian ini membandingkan model CAPM dan Fama-French tiga faktor model untuk melihat dampak net Trading, order imbalace, dan likuiditas premium investor asing dan domestik di pasar modal Indonesia. Portofolio net trading dan order imbalance diestimasi dengan pendekatan quoted spread (Roll, 1984). Adapun likuikitas premium dihitung berdasarkan Amihud (2002). Hasil penelitian menunjukan bahwa market risk premium, size effect dan value effect secara konsisten berpengaruh positif terhadap return saham di pasar modal Indoensia. Net trading investor asing ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library