Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
RM Tenorio Triananda
Perbandingan Estimasi Imbal Hasil Model Nelson Siegel dan Nelson Siegel Extended Svensson Terhadap Surat Utang Negara (SUN)
" Penelitian ini menggunakan non-linear interpolasi untuk mengestimasi kurva yield bulanan obligai pemerintah Indonesia (SUN). Data yang digunakan adalah data akhir bulanan yield obligasi pemerintah yang digunakan Bloomberg dalam Bloomberg yield curve untuk periode Januari 2007 - Mei 2010. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nelson Siegel dan Nelson Siegel Extended Svensson. Untuk menentukan kemampuan masing-masing model dalam menyerupakan yield actual dari obligasi pemerintah yang dijadikan benchmark maka digunakan Sum of Squared Residual (RSS) dan ... "
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T 28289
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yeyen Suratning
Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Yield Curve pada Negara Asia dengan Metode Markov Switching VAR (MSVAR) = Analysis Effect of Monetary Policy on Yield Curve in Asian Countries with Markov Switching VAR (MSVAR) Method
" Penelitian ini menggunakan data obligasi Zero Coupon Bond negara Asia China, India, Filipina, dan Indonesia dengan periode Mei 2003 – Nov 2020 untuk menunjukkan bahwa dinamika peralihan regime dalam factor Nelson Siegel yang mencakup factor kebijakan moneter akan mengarah pada daya akurasi model yang lebih baik. Daya prediksi dengan melibatkan eksploitasi regime akan meningkat ketika terjadi shock atau perubahan besar seperti krisis keuangan yang kemudian diterapkan kebijakan moneter yang baru, hal tersebut menimbulkan pergeseran data ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Modeling in the yield curves of AA and a rated corporation bonds with the nelson siegel svensson and cubic spline smooting methods
" Bonds are commercial instruments which have an influence on the economic sector in Indonesia. Bond transactions cannot be made in the market directly, but must be traded through securities... ... "
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ronny Tanijaya
Estimasi Kurva Yield di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Regressi dan Empiris
" ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk melakukan estimasi terhadap kurva yield di Indonesia dengan menggunakan obligasi pemerintah Indonesia. Dalam melakukan proses untuk pembentukan akan menggunakan lima metode yaitu Bradley Crane, The Super Bell, McCulloch Cubic Spline, Nelson Siegel, dan Nelson Siegel Svensson. Setelah terbentuk kurva dari masing-masing metode ini nantinya akan dilakukan pengujian dengan 3 tahapan untuk menentukan metode yang terbaik. Tahapan pertama adalah uji error dengan menggunakan pendekatan Mean Absolute Yield Error (MAYE) dan Root Mean ... "
2010
T28290
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Pramudia Widaryanto
Estimasi Credit Spread Obligasi Korporasi Menggunakan Model NelsonSiegel dan Perbandingannya dengan IBPA = Credit Spread Estimation of Corporate Bond Using Nelson-Siegel Nodel and Its Comparison with IBPA
" Penelitian ini membahas kemampuan model Nelson-Siegel mengestimasi credit spread obligasi korporasi dengan rating AAA, AA dan A di Indonesia. Hasil dari estimasi yield curve Nelson-Siegel digunakan sebagai penentu estimasi credit spread. Selanjutnya hasil estimasi dibandingkan dengan credit spread IBPA untuk melihat tingkat akurasi terhadap credit spread aktual di pasar. Proyeksi credit spread juga dilakukan dengan metode otoregresi pada ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library