Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Andrianto Daru Kurniawan
"
ABSTRAK
Dalam manajemen risiko, pengukuran risiko suatu portofolio dapat dilakukan
dengan mengkuantifikasi risiko portofolio tersebut. Salah satu penerapan kuantifikasi
risiko adalah dengan melakukan estimasi Value at Risk (VAR) dari risiko suatu portfolio.
FAR merangkurn risiko suatu portfolio dalam satu bilangan yang pada periode serta
selang kepercayaan tertentu merupakan kemungkinan kerugian terbesar.
Pada Karya Akhir ini dipaparkan implementasi salah satu metode estimasi VAR,
yaitu metode varian-kovarian, yang diterapkan pada portofolio aset tunggal FX forward
USD/IDR satu bulan, dimana portofolio ini merupakan portofolio derivatif ...
"
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T3793
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
