Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mutia Syahlena
Analisis anomali monday effect dengan menggunakan model tiga faktor fama-french di Bursa Efek Indonesia = Analysis the anomaly of monday effect by using fama french's three factor model in Indonesia stock exchange
" ABSTRAK Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menganalisis keberadaan anomali Monday effect di Bursa Efek Indonesia. Kedua, untuk membuktikan bahwa anomali Monday effect secara signifikan dapat dijelaskan dengan menggunakan model tiga faktor Fama-French. Variabel dependen dari penelitian ini adalah excess return harian serta memasukkan variabel dummy dan conditional variance sebagai variabel independen dalam regresi nya. Untuk memenuhi tujuan penelitian kedua, faktor risiko yaitu return pasar dan size premium dimasukkan ke dalam model regresi. Metode analisis ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67673
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Ardyan
Perbandingan analisis single index model dan model tiga faktor dalam menjelaskan stock return pada perusahaan industri sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2014 = Comparative analysis of single index model and the three factor model in explaining stock return on industrial company manufacturing sector in Indonesia stock exchange period 2010 - 2014
" [ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari kedua model pendugaan return yaitu: Model Indeks Tunggal, dan Model Tiga Faktor Fama-French, manakah yang paling valid untuk menduga return portofolio industri di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data return bulanan mulai Januari 2010 sampai dengan Desember 2010. Enam portofolio dibentuk dengan menggunakan model Fama-French sebagai dasar. Keenam portofolio tersebut adalah portofolio S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, B/H. Excess return Portofolio yang terbentuk ... "
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61687
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Citra Amanda
Uji empiris model tiga faktor fama french dan illiquidity premium di Indonesia = Empirical test of fama french three factor model and illiquidity premium in Indonesia
" Penelitian ini mengembangkan model tiga faktor Fama dan French dengan menambahkan faktor likuiditas yaitu Amihud illiquidity. Dalam segi penelitian empiris, penelitian ini mengisi bukti empiris lain mengenai efek dari beta pasar, size, value, dan likuiditas terhadap excess return saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dengan data bulanan time-series selama 10 tahun dan menggunkaan dummy untuk membedakan periode non-krisis dan periode krisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa beta pasar (excess market return) secara konsisten bernilai ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T39390
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rio Dewata
Analisis value versus growth stock menggunakan price to earning ratio dan earning growth dalam berinvestasi: studi pada perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek indonesia periode 2006-2015 = Analyzing value versus growth stock using price to earning ratio and earnings growth in investing a study on listed firms in Indonesia stock exchange for the period 2006-2015
" ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis value versus growth stock menggunakan price to earning ratio dan earnings growth dalam berinvestasi. Penelitian ini dilakukan dengan sampel penelitian emiten yang terdaftar pada Bursa Efek pada periode 2006 sampai dengan 2016 dan jumlah sampel 2.102. Variabel dependen pada penelitian ini adalah return saham, variabel independen adalah market free risk, small minus big SMB , high minus low HML dengan variabel kontrol price to earning ratio dan earnings growth rate. ... "
2017
S68328
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Astri Sari
Analisis volatility effect di bursa efek Indonesia tahun 2011-2013 = Analysis of volatility effect in indonesia stock exchange for the period 2011-2013
" [ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan volatility effect di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ang, Hodrick, Zing, dan Zhang (2006) dengan membandingkan return dan alpha (CAPM dan model tiga faktor Fama-French) antara portofolio high volatility dengan low volatility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat volatility effect di Bursa Efek Indonesia. Walaupun demikian, penelitian ini menemukan adanya return premium pada low volatility stock. Adanya return premium pada low volatility stock tersebut terjadi sebagai akibat dari ... "
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Ristiani
Pengujian fama-french three factor model dan capital asset pricing model terhadap portfolio return saham industri non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 = Model testing of fama french three factor model vs capital asset pricing model to stock return portfolio of non financial industry listed on Indonesia stock exchange period 2013-2017
" Penelitian ini bertujuan untuk menguji dua model yang paling sering digunakan dalam menduga expected return portofolio yaitu Fama-French Three Factors model dan CAPM Capital Asset Pricing Model, manakah yang lebih lebih baik dalam menduga expected return portofolio industri non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI . Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel return bulanan dari tahun 2013 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukan dari kedua model yang digunakan, model tiga faktor Fama-French adalah model yanglebih baik ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library