Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Tetukoadi Wiwid Pambudi
"
[ABSTRAK
Penelitian ini mengukur keterkaitan antara perbankan di Indonesia dengan
perbankan di Asia Tenggara, Asia, Emerging Market, dan Dunia. Dengan
menggunkan pendekatan marginal expected shortfall (MES), yang diperkenalkan
Brownless dan Engle (2012), analisis dilakukan terhadap saham 9 bank di Indonesia
dan indeks saham perbankan setiap kawasan yang diambil dari Datastream selama
periode 2004-2014. Hasil menunjukan perbankan di Indonesia bersifat independen
terhadap shock dari sistem perbankan di kawasan lain. Estimasi MES menunjukan
krisis yang terjadi pada perbankan di Indonesia memiliki dampak yang jauh lebih
besar ...
"
2015
T43534
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adzkia Muftia Khairul Islam
"
Pengukuran risiko menjadi salah satu pertimbangan utama sistem keuangan dalam membuat keputusan. Setelah krisis yang terjadi pada tahun 2008, muncul konsep baru terkait dengan regulasi keuangan seperti risiko sistemik. Masalah utama bagi para regulator disebut dengan Systemically Important Financial Institutions atau SIFIs. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif penggunaan Component Expected Shortfall (CES) sebagai salah satu ukuran risiko untuk mengukur risiko sistemik di industri Perbankan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time-series harga saham penutupan harian ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arif Satrio Wicaksono
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi risiko sistemik perbankan di masing- masing negara emerging market ASEAN untuk perbandingan mengenai kondisi negara tersebut pada saat krisis dan setelahnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan capital shortfall dengan metode marginal expected shortfall (MES). Kalkulasi kontribusi risiko sistemik dilakukan menggunakan market data pada periode observasi 2008- 2016. Hasilnya ditemukan bahwa pada periode krisis 2008 semua bank dan negara signifikan dan berkontribusi terhadap risiko sistemik dan MES dapat menjadi prediktor ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T52199
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nike Lestari
"
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pengukuran kontribusi risiko sistemik dan
hubungannya dengan karakteristik individu bank pada perbankan Indonesia
dengan periode pengamatan dari 2003 s.d 2013.Metode yang digunakan untuk
mengukur kontribusi risiko sistemik adalah CoVaR (Girardi dan Ergun, 2013) dan
MES (Acharya, 2010). CoVaR digunakan untuk melihat kontribusi risiko sistemik
masing-masing bank terhadap sistem keuangan apabila bank mengalami distress
sedangkan MES digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi risiko sistemik
masing-masing bank apabila sistem keuangan mengalami distress. Dari hasil
pengukuran ditemukan bank yang memiliki nilai Delta CoVaR ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42661
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Althea Nabila
"
Jumlah leverage baik itu merupakan kategori on balance sheet leverage ataupun off balance sheet leverage telah memicu negara-negara di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan Vietnam) mengalami krisis finansial pada tahun 1997-1998. Terlebih lagi, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat trend kenaikan dari derivative leverage pada bank-bank di ASEAN, yang menjadi salah satu kontributor dalam memicu risiko sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara balance sheet leverage, derivative leverage, dan off balance sheet ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T52880
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
