Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query
Jonny Harianto
"
Manajemen risiko telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam satu dasawarsa terakhir ini. Beberapa metode pengukuran risiko ditemukan dan terus diperbaiki dan dikembangkan. Mulai dari pengukuran deviasi standar dengan metode Markowitz, penerapan Economic Value Added (EVA), Asset-Liability Management (ALM), sampai kepada yang sangat terkenal dan banyak dipakai - Value at Risk (VaR).
VaR dikembangkan oleh JP Morgan dengan riskmetric nya, adalah suatu metode yang sederhana, pengukuran kerugian yang mungkin terjadi secara statistik. Akan tetapi dengan semakin ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25759
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Simamora, Lontung
"
Risiko adalah salah satu unsur penting dalam berinvestasi pada dunia usaha di era modern ini. Ungkapan "No pain, no gain" dalam dunia investasi merupakan aksioma-kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Setiap investor selalu berusaha untuk meminimumkan risiko bahkan selalu mencoba untuk menghindarinya.
Dalam berinvestasi di pasar modal, salah satu cara untuk meminimumkan risiko adalah dengan melakukan kombinasi atas aset-aset investasi-portofolio. Fokus meminimumkan risiko dilakukan dengan cara seleksi sekuritas dan pengalokasian dana investasi sehingga menghasilkan komposisi tiap-tiap asset ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T19696
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitanggang, Thombos Pandapotan Hot Parulian
"
Seorang investor akan berhadapan dengan resiko ketika melakukan investasi pada bursa saham. Resiko Saham dalam penelitian ini akan di lihat melalui volatilitas dari return saham. Penelitian ini menggunakan tiga model peramalan volatilitas, yaitu HISVOL, ARCH, GARCH.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah volatilitas pada saat ini dipengaruhi oleh volatilitas sebelumnya dan kesalahan sebelumnya secara parsial maupun simultan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah model penelitian yang diajukan sesuai dengan data yang ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17155
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Deviem Yamanda
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati reaksi LQ45 yang berbasis di Bursa Efek Indonesia dengan peristiwa politik nasional. Penelitian ini berfokus pada dua event nasional politik, yaitu: Hasil Pemilihan Presiden tahun 2009 (Quick Count) dan 2014 (Quick Count). Metode studi peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan panjang sebelas hari untuk periode event window, lima hari sebelum dan lima hari setelah kejadian. Reaksi didekati dengan abnormal return yang signifikan dan perbedaan yang signifikan rata-rata ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ady Widya Mitra
"
Kegiatan berbasis ESG telah terbukti memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi. Namun, pandemi COVID-19 mengajak organisasi untuk berpikir ulang mengenai manfaat dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Pandemi telah memaksa organisasi untuk memikirkan kembali bagaimana program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berkontribusi lebih pada kinerja organisasi dalam hal peningkatan laba dengan tetap mempertahankan tujuan dan motivasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah tanggung jawab sosial perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja organisasi sebelum dan selama ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gatot Adhi Wibowo
"
ABSTRAK
Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menentukan Beta
sebagai indikator dad Resiko bisnis. Dan tujuan kedua adalah menganalisis secara cross
section linier regresi antara beta tersebut dengan beberapa variable independent seperti ;
Operating Leverage, Financial Leverage, Firm Size, dan Cyclicality.
Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengamati atau melakukan
penelitian mcngcnai hubungan antara faktor fimdamental perusahaan dalam hal ini
Operating Leverage, Financial Leverage, Firm Size, dan Cyclicaliqy, terhadap Beta.
Pengamaian dilakukan terhadap saham-sallam yang trdapat di Indeks LQ 45 dalam
kurun ...
"
2004
T34538
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Nagib
"
Pada penelitian ini dilakukan analisis sentimen berita konstituen indeks LQ45 terhadap pergerakan indeks LQ45 dengan mempertimbangkan intensitas berita. Dua metode analisis sentimen digunakan pada penelitian ini, pertama kamus Lougran dan McDonald sebagai ukuran sentimen keuangan. Kedua analisis sentimen TextBlob sebagai ukuran sentimen umum. Model Capital Asset Price (CAPM), Auto regresi (AR), Vektor Auto Regresi (VAR), tes kausalitas Granger, serta korelasi bergulir digunakan untuk melihat dinamika hubungan antara sentimen berita dan pergerakan indeks. Penelitian ini menemukan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lumbanraja, Ramos Michael Immanuel
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaiaman portofolio optimal saham-saham ESG terbentuk dari indeks ESG Leaders dan selanjutnya dibandingkan portofolio optimal saham-saham indeks LQ45 menggunakan dua metode, yaitu Model Single Indeks dan Model Markowitz, di mana Single Indeks Model menggunakan satu indeks sebagai dasar pembentukan portofolio optimal, sedangkan Model Markowitz mengoptimalkan diversifikasi portofolio dengan mempertimbangkan hubungan antara saham-saham yang ada. Hasil penelitian menunjukan, untuk portofolio ESG Leaders dalam Model Single Indeks, komposisinya terdiri dari TBIG (13,41%), ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Rayhan Akbar
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pengumuman perubahan konstituen indeks LQ45 terhadap saham yang disertakan dan dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan indeks LQ45 sebagai obyek penelitian. Dengan menggunakan event study, penelitian ini menemukan bahwa saham yang disertakan ke dalam perhitungan indeks mengalami akumulasi rata-rata abnormal return yang positif, sedangkan yang dikeluarkan dari indeks mengalami akumulasi rata-rata abnormal return yang negatif. Ditemukan bahwa volume mengalami perubahan jika dibandingkan antara periode sebelum dan setelah pengumuman, serta terdapat perbedaan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Taufiq Rais
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati reaksi saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dengan peristiwa politik nasional. Penelitian ini berfokus kepada peristiwa politik khususnya pemilihan umum yang terjadi dalam rentang waktu 11 tahun antara tahun 2009 hingga 2019. Metode studi peristiwa digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan panjang sebelas hari untuk periode event window, lima hari sebelum dan lima hari sesudah tanggal kejadian. Reaksi didekati dengan abnormal return yang signifikan selama periode event window. Hasil penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
