Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pradipta Manggala Ananda Ruhyadi
Long Memory dan Implikasinya Pada Peramalan Volatilitas dan Estimasi Value-at-Risk Return Aset Keuangan Indonesia = Long Memory and Its Implication on Volatility Forecasting and Value-at-Risk Estimation of Asset Return in Indonesia
" Studi ini menginvestigasi keberadaan unsur long memory pada proses volatilitas indeks saham (IHSG) dan nilai tukar Indonesia (IDR/USD) dengan menggunakan model Fractionally Integrated GARCH. Studi ini mencoba menjawab signifikansi penggunaan model berproses fractionally integrated ( Long Memory ) tersebut dalam permodelan volatilitas pasar keuangan Indonesia, khususnya dalam hal descriptive dan predictive performance, jika dibandingkan dengan proses model GARCH (short memory) dan IGARCH (infinite memory). Dalam hal descriptive performance, model yang mengakomodasi long memory terbukti menunjukkan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library