Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bambang Sutrisno
Uji empiris model asset pricing Lima faktor Fama-french di Indonesia dan Singapura = Empirical tests of the fama-french five-factor asset pricing model in Indonesia and Singapore
" Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi dan membandingkan performa model tiga faktor (FF3) dan lima faktor (FF5) Fama-French di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini juga menguji apakah faktor book-to-market (HML) redundant dalam menjelaskan average returns dengan adanya faktor profitability dan investment di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dengan data time series bulanan dari tahun 2000 sampai 2015. Berdasarkan rata-rata adjusted R2 dari kedua model, FF5 lebih mampu menjelaskan variasi excess ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45573
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Atika
Time-Varying Beta Menggunakan Model Lima Faktor Fama French di Indonesia Dan Thailand = Time-Varying Beta of Fama French Five Factors Model in Indonesia and Thailand
" Penelitian ini menginvestigasi berbagai pendekatan untuk memodelkan risiko sistematis yang bervariasi waktu di negara Indonesia dan Thailand dengan menggunakan data time-series dari tahun 2009 hingga 2017. Penelitian ini meneliti model dinamis beta menggunakan GARCH (1,1), EGARCH, TARCH, Schwert-Seguin, dan kelompok Kalman-Filter untuk secara empiris menemukan model time-varying beta yang paling optimal. Penelitian ini menggunakan model asset pricing Fama-French Five Factors untuk memasukkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi nilai risiko sistematis pada setiap portofolio di setiap ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52253
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rian Munanjar
Uji empiris model lima faktor Fama French di Indonesia periode 2005 2015 = Empirical test of Fama French five factor model in Indonesia 2005 2015
" [Penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji empiris model lima faktor Fama dan French di Indonesia. Dengan menggunakan metode value weighted, market risk premium positif mempengaruhi average stock return. Small firm memberikan average return yang positif dan big firm memberikan average return yang lebih rendah dari small firm. Average return meningkat seiring dengan meningkatnya rasio book to market. Operating profitability dan investasi memiliki hubungan yang kecil terhadap average stock return. Metode equally weighted memberikan hasil yang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61571
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library