Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gabriel Bagaskoro Budiyanto
Munculnya Volatilitas Asimetris Pada Indeks Morgan Stanley Capital International Milik Negara-Negara Berkembang Selama Pandemi Covid-19 Periode 2018-2022 = The Emerging of Asymmetric Volatility on Morgan Stanley Capital International Index in Developing Markets During Covid-19 Pandemic in the 2018-2022 Period
" Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti apakah tingkat return harian dari indeks milik perusahaan Morgan Stanley Capital International Emerging Market memiliki ketahanan terhadap volatilitas asimetris yang muncul ketika dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Alasan utama munculnya volatilitas yang asimetris ini dikarenakan pasar keuangan dilanda oleh krisis, yaitu pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara di dunia dan dampaknya paling dirasakan oleh negara-negara berkembang. Sampel dari penelitian ini terdiri 24 negara berkembang dari wilayah Asia, Eropa, Timur ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Arif Budiman
Analisis Volatilitas indeks harga saham pada kelompok saham sesuai Syariah di Bursa Efek Indonesia 2004-2008
" Terkait dengan volatilitas harga saham di Bursa Efek terdapat fenomena leverage effect yang volatilitas harga saham akan lebih dipengaruhi oleh adanya penurunan harga saham (negative shocks) dibandingkan adanya kenaikan harga saham (positive shocks) yang lazim disebut. Dijelaskan pula bahwa volatilitas akan terkelompok dalam periode fluktuasi tinggi dan periode fluktuasi rendah atau dikenal sebagai volatility clustering. Disamping itu terdapat hubungan positif antara perubahan target return dan perubahan risiko investasi dimana perubahan positif pada resiko akan berakibat ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010
T26926
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Ramadhan
Perbandingan Leverage Effect : indeks saham syariah dan konvensional di berbagai negara selama Pandemi COVID-19 periode 2020-2021 = Leverage Effect comparison : global sharia and conventional stock indices during the COVID-19 Pandemic in 2020 - 2021
" Penelitian ini membahas karakteristik volatilitas dari indeks saham Syariah selama krisis pandemi COVID-19. Karakteristik tersebut akan diteliti menggunakan metodologi GJR- GARCH dan EGARCH yang dapat mengidentifikasi dan mengukur leverage effect atau tingkatkeasimetrisanvolatilitasreturnindeks.Leverageeffectyangsignifikanditemukan pada 15 indeks saham Syariah dan 11 indeks saham konvensional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas indeks Syariah memiliki volatilitas yang asimetris layaknya indeks konvensional, sehingga rentan terhadap negative shock. Hasil penelitian indeks Syariah dengan tingkat diversifikasi yang memadai merupakan lindung nilai yang superior ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library