Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Hendra Gunawan
"
ABSTRAK
Pembahasan tentang kinerja portofolio reksa dana selalu menjadi perhatian para investor, setiap tahunnya dilakukan pemeringkatan kinerja reksa dana dan manajer investasi. Namun dasar pemeringkatan dan pembahasan dari kaca mata komersial, sehingga evaluasi kinerja tidak dilakukan secara komprehensif. Pada kesempatan ini penulis melakukan evaluasi kinerja reksa dana saham Indonesia secara komprehensif. Evaluasi kinerja menggunakan data historis empat tahun terakhir dengan cut-off time per tahunnya, menggunakan beberapa metode evaluasi untuk meneliti segala aspek (stock selection, diversifikasi, market-timing, ...
"
2010
T28112
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rini Fitriani
"
ABSTRAK
Dengan semakin berkembangnya Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebagai alternatif investasi,
maka perlu kiranya dicari strategi-strategi pemilihan saham yang dapat membantu
investor dalam melakukan investasi melalui BEJ. Sampai saat ini sudah banyak yang dapat membantu
dan strategi pemilihan saham yang ditawarkan oleh para pakar asing yang telah sukses
diterapkan di bursa-bursa Iuar negeri. Tetapi, keberhasilan strategi-strategi tersebut di
bursa asing belum menjadi jaminan bahwa strategi tersebut akan berhasil pula bila
diterapkan di BEJ, karena adanya perbedaan kondisi di Indonesia dengan kondisi ...
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Estie Nurina
"
[ABSTRAK
Perkembangan IHSG yang masih fluktuatif semenjak terjadinya krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 2008 membuat para investor pun mulai memperhatikan instrumen investasi yang akan mereka pilih dan investasi yang akan memberikan keuntungan paling optimum. Oleh karena itu, investor perlu memperhatikan metode yang digunakan untuk memilih saham dan bagaimana membangun portofolio investasinya secara optimal untuk mengoptimalkan tingkat imbal hasil investasi dan mengurangi sekecil mungkin risiko yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan ...
"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eko Agusta Bangun
"
Tujuan dari penelitian ini adalah mencari metode optimasi portofolio terdiversifikasi yang memiliki kinerja paling unggul pada uji out-of-sample. Metode pembentukan dan optimasi portofolio terdiversifikasi menggunakan 3 metode, yaitu: Minimum-Variance, Inverse-Variance, dan Hierarchical Risk Parity. Kinerja portofolio akan dilihat dari tingkat pengembalian yang dihasilkan, sum of squared errors antara return yang aktual dengan yang diharapkan, dan sharpe ratio yang dihasilkan portofolio pada uji out-of-sample. Portofolio yang terdiversifikasi akan dibentuk dengan menggunakan 18 saham yang telah melewati ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Zetira
"
Dampak pandemi Covid-19 di pasar saham menyebabkan pergerakan indeks JII dan LQ45 sangat fluktuatif, sehingga mempengaruhi return dan risiko portofolio saham syariah dan konvensional. Penelitian ini menganalisis volatilitas portofolio JII dan LQ45, membandingkan kinerja kedua portofolio, dan merekomendasikan portofolio dengan keuntungan optimal. Penelitian dilakukan pada periode Maret 2020-2021 dengan metode kuantitatif risk adjusted return, serta uji signifikansi dengan uji Mann-Whitney. Hasil pengolahan data dan analisis adalah return, volatilitas, indeks Sharpe, Treynor, Jensen, dan Sortino, portofolio ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik Dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bety Rosalina
"
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan yang ada antara biaya reksa dana dengan kinerja dalam industri reksa dana saham di Indonesia. Secara khusus penelitian ini membahas kinerja reksa dana dengan menggunakan metode 4 faktor milik Carhart yang dipengaruhi oleh market portofolio, size, book to market, dan momentum.
Metode Carhat akan menghasilkan nilai konstanta intercept ( ) yang akan menjelaskan apakah sebuah reksa dana menghasilkan (tidak menghasilkan) excess return. Nilai konstanta intercept ( ) ini yang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55117
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Roy Adityawan
"
Arnott Hsu dan Moore 2005 memperkenalkan metode penyusunan portofolio saham menggunakan Indeks Fundamental. Metode ini dianggap lebih akurat dalam menentukan proporsi saham karena lebih menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Arnott Hsu dan Moore menyatakan bahwa Indeks Fundamental menghasilkan keuntungan lebih tinggi dibandingkan Capitalization Weighting Index. Indeks Fundamental lebih menekankan pada ukuran perusahaan. Penerapan Indeks Fundamental dapat saja berbeda apabila dilakukan terhadap masing-masing sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan pergerakan saham masing ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61676
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
