Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Marsudi
Pemodelan Garch (1,1) beserta korelasi conditional variannya dan analisis model cointegrasi, error corretion untuk indeks saham, exchange rate, suku bunga libor : studi kasus Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina periode Januari 1996 - Desember 2000
" ABSTRAK
Hubungan antara return dengan volatility return stock indeks, exchange rate dan perubahan suku bunga banyak menjadi obyek penelitian dalam bidang econometri. Pemodelan dengan menggunakan regresi linear untuk time senes data membenkan hasit yang kurang memuaskan karena error dianggap tidak ada. Model ARCH dan GARCH dibangun dengan men gakomodasi error (residu) sebagai fungsi dan waktu.

Penelitian ini terbagi menjadi dua metoda, yang pertama adalah metoda GARCH yang bertujuan meneliti indeks saham, exchange rate dari negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina serta ... "
2001
T4321
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library