Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Sang Bagus Tenno Tanaka Sutyandi
"
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji kemampuan karakteristik perusahaan dalam menjelaskan perbedaaan idiosyncratic risk antar perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Fama Macbeth Cross Sectional Regression dengan menguji karakteristik perusahaan yang populer dan idiosyncratic risk yang diukur dengan pendekatan direct method yang dipopulerkan oleh Ang (2006, 2009). Hasil penelitian menunjukan saham dengan idiosyncratic risk yang tinggi kemungkinan terkait dengan karakteristik book to market yang rendah, ukuran perusahan yang kecil, tingkat leverage yang tinggi, dan tingkat kepemilikan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63852
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ricky Hidayat Bahry
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan keluarga terhadap tingkat risiko spesifik perusahaan manufaktur di Indonesia. Peneliti menggunakan risiko idiosyncratic sebagai proksi dari tingkat risiko perusahaan. Penelitian ini menggunakan model GLS regression dengan data cross section dan time series tahunan dari tahun 2009-2012. Hasilnya menunjukkan perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap peningkatan risiko idiosyncratic perusahaan. Selanjutnya kepemilikan keluarga juga memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan risiko idiosyncratic. Tidak hanya itu, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S55669
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Pratiwi Noviayanti
"
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perubahan common idiosyncratic volatility CIV mampu menjelaskan imbal hasil saham di pasar emerging, khususnya di Asia Tenggara ASEAN . Volatilitas idiosyncratic di estimasi menggunakan metode Exponential-GARCH EGARCH untuk mengontrol variasi menurut waktu. Selanjutnya, CIV dibentuk dari rata-rata expected idiosyncratic volatility bulanan keseluruhan sampel perusahaan. Regresi 60-month rolling window dilakukan untuk mendapat CIV-beta yang akan digunakan dalam pembentukan quintile portofolio berdasarkan CIV-beta. Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata imbal hasil saham ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T48295
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andiasa Adesia
"
Dalam makalah ini kami menyajikan tentang hubungan antara risiko idiosinkratik dan kinerja saham di Indonesia menggunakan Capital Asset Pricing Model dan Fama French Three Factor Model. Kami menggunakan kumpulan data unik yang berisi imbal hasil harian dan tahunan dari 80 saham Indonesia dari indeks KOMPAS100 selama 7 tahun untuk mengukur kinerja saham. Kami menggunakan imbal hasil dari indeks IHSG sebagai tingkat imbal hasil pasar dan hasil rata-rata SPN 3 bulan untuk menghitung tingkat imbal hasil ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Windy Bellastrin Agus
"
Salah satu aspek keberlanjutan terletak pada implementasi dari ESG yang dilakukan oleh perusahaan bisnis, serta bagaimana pengungkapan terkait informasi tersebut dilakukan. Indeks pasar yang fluktuatif dapat menciptakan ekosistem informasi yang buruk serta dapat meningkatkan risiko idiosyncratic. Ekosistem informasi yang baik tentu ditentukan oleh sistem dari tata kelola perusahaan. Hanya terdapat sedikit literatur penelitian terkait hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan aktivitas ESG dan karakteristik corporate governance terhadap idiosyncratic risk untuk perusahaan publik ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siti Hapsari Rizki
"
Pengabaian idiosyncratic risk dalam perhitungan asset pricing terkait dengan imbal hasil saham atau expected of return sesuai dengan teori CAPM (Capital Asset Pricing Model) menyebabkan beberapa anomali dan perbedaan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali peran idiosyncratic risk menggunakan idiosyncratic volatility sebagai proksi baik secara contemporaneus dan ex-ante terhadap imbal hasil saham menggunakan data 5 negara ASEAN dengan portofolio saham terbesar, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Filipina. Hasil penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ani Siska MY
"
Indonesia memiliki tipe pasar saham yang tidak efisien secara informasi sehingga rentan terhadap terjadinya asymmetric information yang memicu timbulnya idiosyncratic risk. Idiosyncratic risk merefleksikan informasi yang spesifik tentang perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi faktor penyebab idiosyncratic risk yang ditinjau dari pengungkapan besaran RPTs baik dari laporan keuangan berupa RPT Assests and Liabilities (RPTAL) dan dari laporan laba rugi RPT Sales and Expenses (RPTSE) serta dari large shareholders. Penelitian ini juga mengevaluasi peran dari ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Putri Utami
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis idiosyncratic risk pada saham syariah di empat negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Penelitian ini juga melihat perubahan idiosyncratic risk saham syariah pada periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008. Perubahan tersebut akan dianalisis berdasarkan tingkatan idiosyncratic volatility dari masing-masing negara. Karakteristik perusahaan akan digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap pergerakan idiosyncratic volatility.
Penelitian ini melakukan regresi pada model Fama French Three Factor untuk memperoleh nilai realized idiosyncratic ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anindita Nur Annisa
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang kini biasa disebut dengan environmental, social, and governance ESG terhadap risiko perusahaan di Asia Tenggara. Kinerja ESG diukur menggunakan indikator ESG Score, ESG Controversy Score, dan Combined Score yang dibuat oleh Thomson Reuters. Indikator risiko yang digunakan adalah risiko total, risiko sistematis, dan risiko nonsistematis perusahaan. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 145 perusahaan di negara-negara ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, Thailand, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
