Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Sandy Athalla Syach
Model Extreme Value Theory Modified Lee-Carter untuk Peramalan Tingkat Mortalitas Kejadian Ekstrim di Indonesia pada Periode Covid-19 = Extreme Value Theory Modified Lee-Carter for Forecasting Extreme Mortality Events in Indonesia during Pandemic Covid-19
" Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini dunia sedang menghadapi bahaya dari pandemi serta peperangan atau konflik antar negara. Kasus seperti pandemi dan konflik atau perang antar negara merupakan kejadian atau kondisi ekstrim yang dapat terjadi kapan saja dan menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan yang dapat mengakomodir mortalitas akibat kejadian ekstrim tersebut. Model Lee-Carter merupakan sebuah model yang menggunakan data tingkat mortalitas dari kelompok usia yang diamati dari waktu ke waktu. ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Septiana Asriani
Analisis cadangan klaim asuransi kebakaran dengan metode extreme value theorem (studi kasus pada PT Asuransi kerugian ABC) = Analysis on fire insurance claim by using extreme value theorem method (case study at PT asuransi kerugian ABC)
" Tesis ini menganalisis cadangan klaim asuransi kebakaran dengan menggunakan metode Extreme Value Theorem - Generalized Pareto Distribution, sebagai salah satu metode untuk pengukuran kerugian risiko operasional. Permodelan untuk nilai klaim besar dilakukan melalui pendekatan Peaks Over Threshold (POT). Data yang digunakan untuk perhitungan OpVaR adalah data-data ekstrim yang berada di atas threshold. Penentuan threshold dilakukan dengan menggunakan metode sample mean excess function. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk menguji jenis distribusi data kemudian dilakukan penentuan estimasi parameter ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Situmeang, L.Trinita
Pengelolaan risk capital atas AIM masa depan asuransi kerugian menggunakan extreme value theory (studi kasus pada PT XYZ) = managing risk capitalk of future losses for general insurance through extreme value theory (a case study at PT XYZ)
" Tesis ini berfokus pada permodelan dan perkiraan tail losses dari Asuransi hafta benda dengan menggunakan Generalized Pareto distribution (GPD), dirnana pennodelan untuk klaim - klaim besar dilakukan melalui pendekatan Peaks over Threshold untuk mendapatkan gambaran atas klaim - klaim di atas threshold. Pcncntuan threshold tlilakukan dengan melakulmn plot atas estimator Hill. Kolmogorv-Smirnov dan Loglikelihood Ratio goodness-ofljit test dilakukan untuk meneliti apakah dsitribusi dan model yang dipilih sudah oocok dan valid. Operational Value at Risk and ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T33898
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Mardiana
Analisis perhitungan operational value at risk klaim kecelakaan kerja BPJS ketenagakerjaan dengan loss distribution approach-aggregation method dan extreme value theory- generalized pareto distribution = Analysis of operational value at risk for work accident claim at BPJS ketenagakerjaan using loss distribution approach-aggregation method and extreme value theory-generalized pareto distribution
" Risiko klaim merupakan salah satu risiko operasional yang harus dikelola oleh perusahaan asuransi. Pada penelitian ini akan dihitung besar perkiraan risiko klaim yang akan terjadi dengan menggunakan pendekatan Loss Distribution Approach-Aggregation Method dan Extreme Value Theory-Generalized Pareto Distribution. Selanjutnya akan dibandingkan metode mana yang lebih cocok dalam pengukuran risiko operasional untuk klaim kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan dan back testing didapat bahwa kedua metode valid digunakan untuk menghitung perkiraan risiko klaim operasional pada klaim kecelakaan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ruliff Demsy
Estimasi risiko pasar dinamis dengan metode extreme value theory analisa pada pasar saham Indonesia = Estimation of dynamic market risk measurement using extreme value theory approach analysis in Indonesian stock market
" Dalam beberapa dekade belakangan ini, krisis dunia finansial sering terjadi dan banyak investor dan mengalami kerugian karena ketdakmampuan estimasi risiko pasar. Dalam karya ini, model risiko Value at Risk (VaR) di hitung dengan mengaplikasikan extreme value theory untuk menghasilkan estimasi yang dinamis dengan memodelkan residuals dan membandingkan performanya dengan pendekatan standard normal distribution yang konvensional. Lebih dari itu, estimasi dari Expected Shortfall (ES) yang dinamis juga dianalisa. Hasil menunjukan bahwa EVT-based VaR & ES valid ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56146
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library