Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tri Utomo Aji
Analisis pengaruh shortabilitas terhadap Asset Pricing model pada perusahaan terdaftar di bursa efek Indonesia = Analysis of effect of shortability on Asset Pricing model in company listed in Indonesia stock exchange
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh shortabilitas pada model capital asset pricing dan Fama-French 3 Factor Model pada Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan excess return, risiko pasar, size dengam proksi small-minus big, book-to-market equity dengan proksi high minus low dan shortabilitas dengan proksi NMS. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa shortabilitas merupakan faktor penting dalam perhitungan return dari portofolio dan dapat menjadi pertimbangan keputusan investasi dalam menilai risiko perusahaan. ......This study aims to determine ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siagian, Jenifer Rosianna
Pengaruh faktor kualitas akrual dan faktor kualitas pengungkapan dalam asset pricing = The effect of accrual quality factor and disclosure quality factor on asset pricing / Siagian, Jenifer Rosianna
" ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah risiko informasi, yang diproksikan dengan kualitas akrual dan kualitas pengungkapan, merupakan salah satu faktor risiko dalam penetapan harga aset sekaligus meneliti hubungan antara kualitas akrual dan kualitas pengungkapan. Menggunakan sampel perusahaan dalam industri non-keuangan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian dari tahun 2006-2012, asset pricing test menggunakan Fama-French Three Factors Model menunjukkan bahwa faktor kualitas akrual dan faktor kualitas pengungkapan mempengaruhi variasi time series excess return dari portofolio. ... "

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57150
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wilis Windar Astri
Studi pengujian strategi investasi berdasarkan likuiditas pada Bursa Efek Indonesia periode 2006 - 2015 = Study of investment strategy based on liquidity in Indonesia Stock Exchange period 2006-2015 / Wilis Windar Astri
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M) dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi dengan model CAPM, Fama-French Three Factors, dan Carhart Four Factors. Hasilnya, diperoleh nilai abnormal return yang positif dan signifikan pada portofolio least ? most liquid strategi 6 ? 6M yang disusun berdasarkan ... "
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wilis Windar Astri
Studi pengujian strategi investasi berdasarkan likuiditas pada Bursa Efek Indonesia periode 2006 - 2015 = Study of investment strategy based on liquidity in Indonesia stock exchange period 2006-2015 / Wilis Windar Astri
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M) dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi dengan model CAPM, Fama-French Three Factors, dan Carhart Four Factors. Hasilnya, diperoleh nilai abnormal return yang positif dan signifikan pada portofolio least ? most liquid strategi 6 ? 6M yang disusun berdasarkan ... "
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arryn Fairuz Permadina
Analisis pengaruh trading volume dan turnover terhadap investasi portofolio saham: studi pada perusahaan yang tercatat dalam indeks Kompas 100 dan Largest 200 IHSG periode 2008-2015 = Trading volume and turnover analysis on stock investment portfolio: a study on listed firms in Kompas 100 index andLlargest 200 IHSG for the period 2008-2015
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan dan turnover dalam menginvestigasi kinerja portofolio saham dari berbagai investment styles. Investment styles tersebut antara lain adalah value vs growth price to book ratio , small vs large market cap dan winner vs loser momentum by the previous 6-month return . Penelitian menggunakan sampel perusahaan yang tercatat dalam Indeks Kompas 100 dan Largest 200 IHSG periode 2008 ndash; 2015. Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah perusahaan yang dijadikan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66273
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library