Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Tri Utomo Aji
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh shortabilitas pada model capital asset pricing dan Fama-French 3 Factor Model pada Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan excess return, risiko pasar, size dengam proksi small-minus big, book-to-market equity dengan proksi high minus low dan shortabilitas dengan proksi NMS. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa shortabilitas merupakan faktor penting dalam perhitungan return dari portofolio dan dapat menjadi pertimbangan keputusan investasi dalam menilai risiko perusahaan.
......This study aims to determine ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sipahutar, Andrew Sebastian
"
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset dalam portofolio yang didasarkan pada informasi pertumbuhan pendapatan historis (4Q, 8Q, dan 12Q terakhir) mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikkan 1M, 3M, 6M, 9M, dan 12M. Gross return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi dengan model fama-french three factors, carhart four factors, dan fama-french five factors. Hasilnya, diperoleh nilai abnormal return yang negatif dan konsisten dari saham-saham yang ...
"
[, ], 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siagian, Jenifer Rosianna
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah risiko informasi, yang diproksikan dengan kualitas akrual dan kualitas pengungkapan, merupakan salah satu faktor risiko dalam penetapan harga aset sekaligus meneliti hubungan antara kualitas akrual dan kualitas pengungkapan. Menggunakan sampel perusahaan dalam industri non-keuangan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian dari tahun 2006-2012, asset pricing test menggunakan Fama-French Three Factors Model menunjukkan bahwa faktor kualitas akrual dan faktor kualitas pengungkapan mempengaruhi variasi time series excess return dari portofolio. ...
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57150
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Wilis Windar Astri
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset
dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud
Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio
yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M)
dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi
dengan model CAPM, Fama-French Three Factors, dan Carhart Four Factors.
Hasilnya, diperoleh nilai abnormal return yang positif dan signifikan pada
portofolio least ? most liquid strategi 6 ? 6M yang disusun berdasarkan ...
"
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wilis Windar Astri
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset
dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud
Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio
yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M)
dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi
dengan model CAPM, Fama-French Three Factors, dan Carhart Four Factors.
Hasilnya, diperoleh nilai abnormal return yang positif dan signifikan pada
portofolio least ? most liquid strategi 6 ? 6M yang disusun berdasarkan ...
"
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arryn Fairuz Permadina
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan dan turnover dalam menginvestigasi kinerja portofolio saham dari berbagai investment styles. Investment styles tersebut antara lain adalah value vs growth price to book ratio , small vs large market cap dan winner vs loser momentum by the previous 6-month return . Penelitian menggunakan sampel perusahaan yang tercatat dalam Indeks Kompas 100 dan Largest 200 IHSG periode 2008 ndash; 2015. Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah perusahaan yang dijadikan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66273
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andes Goutama
"
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi investasi yang didasarkan past volume dan past return mampu menghasilkan nilai abnormal return yang signifikan atau tidak pada Bursa Efek Indonesia dalam periode penelitian dari tahun 2006 hingga 2015. Metode yang digunakan dengan menguji strategi pada setiap portofolio yang dibentuk pada periode observasi dari 1M, 3M, 6M, 9M, dan 12M yang kemudian menerapkan holding periode 3M, 6M, 9M, dan 12M. Sehingga gross return dari setiap portofolio tersebut kemudian ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Suci Murniyati
"
Di era generasi milenial Muslim, investasi Syariah telah menjadi trend. Terutama investasi pada produk reksa dana Syariah. Hal ini terbukti dengan kemajuan teknologi yang telah menyediakan adanya produk ini pada platform e-commerce. Begitu juga dengan jumlah investor reksa dana Syariah yang meningkat dari waktu ke waktu. Potensi reksa dana Syariah di Indonesia masih tergolong tinggi. Namun untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan, investor dituntut pintar dalam pengelolaannya. Terutama dalam memilih produk investasi yang tepat. Oleh karena ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
